老師在這里解釋了半天，還是沒說明白。他想表達(dá)什么意思？目標(biāo)是確保數(shù)據(jù)精確，但是實(shí)際上遵循GIPS不代表數(shù)據(jù)精確？
老師 這個(gè)第一題說 portfolio construction的不同 書上不是每個(gè)approach都給出了步驟嗎 我能對(duì)比步驟的不同嗎？
老師，第一題有個(gè)疑問，我記得個(gè)人IPS部分劃分，其中涉及到客戶需求的是在investment object內(nèi)容里，我記得investment object里面的內(nèi)容是需要量化的，如果沒有量化的指標(biāo)需要進(jìn)行量化...
老師，能不能分別解釋一下各因子的構(gòu)成，之前記得講過但是找不到了，不知道我記得對(duì)不對(duì)，market是跟市場(chǎng)相關(guān)性，size是small - large 正數(shù)=偏小盤股，負(fù)數(shù)=偏大盤股；value 是價(jià)值-成長(zhǎng) 正數(shù)偏價(jià)值，負(fù)數(shù)偏成長(zhǎng)；yield是高dividend - 低dividend 正數(shù)=高股息，負(fù)數(shù)=低股息；momentum是投資風(fēng)格 正數(shù) = 追漲殺跌，負(fù)數(shù)=高拋低吸；
Vlong的公式到底是 {FP(t,T)-FP(0,T)}/(1+Rf)^(T-t)還是{FP(0,T)-FP(t,T)}/(1+Rf)^(T-t)，怎么感覺不同的題目中用的這個(gè)原始公式不同呢？
第四題，Rf為什么就是題干中的six month interest rate？為什么題干沒有給我們一個(gè)新的折現(xiàn)率？
第二題AI的算法中，為什么最后用的是60/180算時(shí)長(zhǎng)？此題題干中為什么0時(shí)點(diǎn)是上一次發(fā)放payment的時(shí)點(diǎn)？
老師，想問下這里short bond的份數(shù)，是直接是nd2嗎？為啥不是nd2??折現(xiàn)系數(shù)?。?
老師，想問下到底是收益服從正態(tài)分布，還是對(duì)數(shù)正態(tài)分布??？老師講的和講義上不一樣
那股價(jià)變動(dòng)的收益或損失計(jì)入哪里，對(duì)什么有影響
先付年金后付年金怎么分辨出來的，遇到這種沒有明確單詞的，一直都不太會(huì)分辯
這道題用的公式是（s1-s0）/s0=e^r-1。左側(cè)就是hpr的計(jì)算公式，右側(cè)是ear的計(jì)算公式，這里也沒有提到年化的概念，如何理解為左側(cè)等于右側(cè)呢？
咱們這里用BRL換CAD的時(shí)候，怎么知道是應(yīng)該用dealer市場(chǎng)的價(jià)格而不是market的價(jià)格呢？是在做這類題目的時(shí)候，默認(rèn)每換完一次貨幣，第二次換的時(shí)候都換一個(gè)市場(chǎng)換嗎，還是其他原因，我的理解還不到位，謝謝老師！
看到其他同學(xué)提問有關(guān)CDO的問題，請(qǐng)問可以再講下CDO和CLO的區(qū)分嗎？
可以講一下opportunistic budge funds和FOF嗎？非常不理解
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