根據(jù)本頁Debt to capital的講解，我的提問是：官網(wǎng)習(xí)題-Question 25-為什么debt不包括accounts payable 和 other long term liabilities? debt的具體定義是？equity也包括common stock?
ifrs下是凈值net,美國準(zhǔn)則下是不要net，這里就是5million, 對嗎？
如何確定公司授予的股權(quán)肯定是call option？慣例？還是題中哪句話有描述？
需求曲線怎么樣會左移怎么樣會右移，可否再講一．下它的機(jī)制
一元線性回歸里的誤差項(xiàng)是指y的觀測值和估測值之間的離差（殘差）嗎？
精 CDS的long和short是不是反過來的？就是long CDS代表看漲目標(biāo)公司credit，所以是賣出一份CDS合約？
老師請問第二題，U=1.12和D=0.96咋算出來的？
這里的第三題，直接公開市場回購，不是也會導(dǎo)致股價(jià)上漲嗎？萬一是個大單，也會出現(xiàn)溢價(jià)啊。 公開市場回購和 fixed 要約回購的區(qū)別在哪里呢？最明顯的區(qū)別
第三題，fixed rate = c, fixed swap rate=swap rate = c *n，這個理解對嗎？
第二題，題目說了折現(xiàn)因子不變，用表格1中的信息，是通過題目中說的using data from Exhibit 1來判斷的嗎？同時想問為什么支固定用的是3%而不是第一題算出的1.19%?
老師 第二題 套利步驟應(yīng)該是：在市場上借入一個put option 并立即行權(quán)，得到102元，再從市場上花92元買回 put option，凈賺10元 對嗎？
老師，這道題幫忙解釋下，讓寫兩個用return-based style analysis的原因，答案中寫的什么沒看懂
eurodollar future它的一個借款流程適合FRA一樣嗎？比如是在借款的前1個月進(jìn)入到合約里然后一個月到了，此時就要和當(dāng)時eurodollar合約的有效利率進(jìn)行對比然后結(jié)算損益？還有就是eurodollar為什么只能從債券價(jià)格去看損益不能從利率角度去看，比如剛開始報(bào)價(jià)是95，有效利率是5%，然后過了一段時間報(bào)價(jià)變成98，有效利率是3%，我如果是long方，我當(dāng)時借款成本是5%支付固定利息現(xiàn)在只需要3%按道理是虧錢的，但是如果從債券角度95升值成98我是賺錢的，我個人偏向用第一種借款成本去理解但是答案是錯的，幫忙再解釋下這個產(chǎn)品。
老師 這道題 的 0.96%和0.78% 不能使用的原因 是不是因?yàn)椋@2個數(shù)值 是 witkowski 在t=0 時 開始這個swap 的固定利率，但 題目讓我們求的是 t=60(也就是當(dāng)下） 兩個貨幣的固定利率呢？
上一問說是要從組合組里剔除，這個例子怎么又不剔除了？
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