金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)匯率遠(yuǎn)期里面，都用連續(xù)復(fù)利計(jì)算嗎
圖一中，紅線(xiàn)的部分是什么意思? 既不考慮未來(lái)發(fā)生的可能性，也不考慮所有可能的結(jié)果，但最后的數(shù)值卻詭異的相等，比如Cu = delta up ×uS + PV(delta up× udS + Cud), 考慮現(xiàn)金流時(shí)，call 在t=1 的節(jié)點(diǎn) 在t=2 向下走(C+-, S+-; C--, S--)，put 在t=1 的節(jié)點(diǎn)就向上走(P++, S++; P-+, S-+)
這題到底選什么？其他同學(xué)的答疑里老師說(shuō)選A。
可是講義后面提到“use of security-market indexes"的時(shí)候，不是說(shuō)是”Measure of market return and risk"？
acquision method, good will 的減值，IFRS, 可以reverse, 不可以write up； US.GAAP, 不可以reverse, 不可以write up, 對(duì)嗎？
第6問(wèn)是教材的哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)呢，沒(méi)找到
這個(gè)貝葉斯公式?jīng)]有習(xí)題可以練嗎？ 怎么我計(jì)劃里的課后題是空的
聽(tīng)不懂公式推導(dǎo)
這個(gè)題目不提及variance相同，則不能得出尾部結(jié)論，但是高峰數(shù)據(jù)集中的特性不受方差影響，這么理解對(duì)嗎？
第三題題目給的利率為什么直接是小區(qū)間的利率了
HPR的公式有點(diǎn)亂，能分成不同情況總結(jié)下嗎
為什么計(jì)算方法和經(jīng)濟(jì)學(xué)那門(mén)課里面的外匯計(jì)算辦法不一樣呢？
這邊的X是什麼
第二問(wèn)二叉樹(shù)里，從第二段折現(xiàn)到第一段后，不用再和行權(quán)價(jià)比較了嗎？不能提前行權(quán)嗎？
clearing house和 central counterparty是一樣的嗎
程寶問(wèn)答
