請問進(jìn)入到Volatility Swap或者Variance Swap中，作為payer和receiver支付和收到的東西分別是什么？
老師 第三題 這個(gè)training program 不用被review 就可以直接用嗎？
第一題asset allocation mid cap只有25%啊，為什么不是800M x 25%來計(jì)算？？？
老師，第三問里面statement1中間涉及的這個(gè)all in rate要怎么理解？就是ask price + forward的spread的意思嘛？ 還有第二題，rebalancing應(yīng)該是用5個(gè)月的forward rate。。。用6個(gè)月forward rate感覺不太合適。。。
想讓本國inflation和美國持平，以為這調(diào)低interest rate. 那為了調(diào)低本國interest rate, 應(yīng)該控制本國貨幣增值。那為了本國貨幣增值，應(yīng)該買入本幣，賣出外幣啊？
這題不是求money duration？用MV*duration不就行了？
老師，這道題算β時(shí)用，我圖3中那種算法為什么和答案不一樣呢
mock有個(gè)題目是repo和serurity lending的區(qū)別，請問怎么又簡短的句子描述呢？
基礎(chǔ)課講過普通客戶的傭金可給VIP，但反向不可?，F(xiàn)在案例里的情況，給到所有的客戶為什么沒有違反？
這里不明白 4.87%已經(jīng)是年化并且是270天計(jì)的利率了 問題也是問270天的投資收益 為什么還要去年化多此一舉？ 如果說年化是以360天計(jì)算的 那去年化除以360 是完全理解的 這里題目都說了是270天計(jì)的年化利率 為何還除以360
這頁P(yáng)PT里面的downside risk VaR，完全沒有講呢？
怎么看出來期初投資相等？
這里不是很明白,是如何假設(shè)這個(gè)債券的風(fēng)險(xiǎn)和spot rate風(fēng)險(xiǎn)一樣的呢?
這里的realized rate對么？ 是不是應(yīng)該是unrealized的rate呢
老師這邊可能有個(gè)概念要糾正下,spot rate是零息債券的 YTM, 并非是零息國債的 YTM 吧. 否則在課程中計(jì)算 par rate反推出 spot rate是有歧義的. 零息債券≠零息國債. 前者有風(fēng)險(xiǎn),后面是無風(fēng)險(xiǎn)的.
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