金程問(wèn)答
老師這兩句啥意思。
請(qǐng)問(wèn)第三題，current price is 50, call option的strike price is 60，是OTM，所以越接近expiration的時(shí)候，OTM坐實(shí)了所以delta越接近于0(越small)； 如果這題變成put option,比如current price is 40, put option的strick price是40，也是OTM, 也是shorter maturity with smaller delta嗎？(考慮到delta put = delta call -1 ) 它們的趨勢(shì)是不是一樣
為什么FCF F不用加net borrow ing
老師您好，請(qǐng)問(wèn)第一題，題目中有說(shuō)明這個(gè)同事是隸屬another department，怎么判斷主人公是否參與其activity？
老師，這題，負(fù)收益，還有active return嗎？
關(guān)于J's alpha這個(gè)指標(biāo)的意義，老師總說(shuō)大于零表示該投資組合表現(xiàn)優(yōu)于市場(chǎng)組合，這個(gè)解讀對(duì)嗎？從定義來(lái)看，大于零，只能說(shuō)明該投資組合的實(shí)際表現(xiàn)，高于用CAPM模型算出來(lái)的期望收益率啊。
所以Q2的考點(diǎn)到底是啥。。
Q1為什么C不對(duì)？
老師 這里的1/S 是錢(qián)還是什么？ 后面算的F ,是計(jì)算的forward interest rate嗎？ 這個(gè)頁(yè)面老師是在教怎么算 sports rate,和 forward interest rate嗎？ 老師畫(huà)的圖是講1年之后的匯率是多少嗎？
公式為什么是這樣的？解釋一下
recommendation2：market noise和outlier什么區(qū)別?VWAP/TWAP分別適用什么情況
所有的fund都不是firm嗎？ fund都只是一個(gè)portfolio？
麻煩介紹一下 C=(1-B_n)/B_1+B_2+...+B_n。解答一下其推導(dǎo)過(guò)程，還有這個(gè)公式有名字嗎？一般求什么用。謝謝。
第四題里關(guān)于收取這個(gè)貴重禮物，需要向上級(jí)/雇主披露嗎？需要披露才能收，還是收之前收之后都不需要披露，還是其他？
這里固定資產(chǎn)不考慮折舊掉的部分嗎？歷史購(gòu)買(mǎi)的后來(lái)折舊了。
程寶問(wèn)答
