請問高峰肥尾是F分布嗎？
這題為什么C對AB選項不對啊
可以再說一下不同采樣方法區(qū)別嗎？
老師 在用二叉樹 構(gòu)建 含權(quán)債券的 估值時。如果時call option ,是 加OAS；那如果是 puo option呢，是+/-OAS呢，怎么理解哈
可是不管是t分布還是z分布下查表得到的不應(yīng)該都是c v嗎？為什么這里的z分布下查表得到的值1.3可以當(dāng)作ts,還可以與t分布下查到的數(shù)比較，ts不都是計算得來的嗎？
可是題目也沒說是顯著性檢驗還是假設(shè)檢驗，也可以用b1除以標(biāo)準(zhǔn)差來算啊
我的理解是：因為拒假的可能性降低了，所以檢驗的準(zhǔn)確性也降低了，因此置信區(qū)間也不會那么精確了，請問理解正確嗎？另外還有一個問題，如果從置信區(qū)間公式的角度出發(fā)解題，那是不是從CV入手呢？
難道問的不是截止2年末嗎，如果問的是總的一般怎么描述
B: 拋開range不說，fixed-income asset class與組合資產(chǎn)的相關(guān)性不是很低嗎？
期權(quán)價值最小是0嗎
美國準(zhǔn)則下也是一樣的嗎
第三題為什么算浮動端要考慮時間，equity端直接用算出的收益率
重估模型和cost model 有什么區(qū)別嗎，舉例說一下
老師，這種題，看貢獻，要不要考慮正負？還是只看絕對值？這個題factor retune是負的，最小貢獻是選絕對值小的SMB還是那個正的whl。就是不太理解怎么是貢獻
第2問，分散化去對沖尾部風(fēng)險為什么不需要成本？
程寶問答
金程問答