老師好，structure model不能依賴于公司的公開財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，比如上市公司發(fā)的財(cái)報(bào)，是因?yàn)樨?cái)報(bào)可能財(cái)務(wù)造假是嗎？如果沒有財(cái)務(wù)造假的情況存在，那么就可以用上市公司的公開財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)做POD的預(yù)測(cè)，對(duì)不對(duì)？
Option-adjusted price就是 Vcallable,Vputable,含權(quán)債券發(fā)行時(shí)的價(jià)格是嗎
這里說到債券的定價(jià)和收益率,兩者分別的作用有什么區(qū)別嗎?如果是為了投資,定價(jià)好像也可以用于投資決策不是嗎?兩種的價(jià)值分別是什么
老師好，Structural model和 reduced form model, 分別要求解什么變量或者預(yù)測(cè)什么變量呀？分別是有什么用途呢？是用于解釋過去，還是用于預(yù)測(cè)未來呢？應(yīng)用場(chǎng)景是什么呢？
所以payoff最低為0，profit可以為負(fù)的？
A適用于可比公司是嗎？
解釋一下BC為什么錯(cuò)了
ABC分別適用什么場(chǎng)景
請(qǐng)問rewarded factor是在factor weighting里面還是在alpha skills? 好像和基礎(chǔ)課講的不一樣
第8題主人公同時(shí)用了兩個(gè)模型的意思嗎？同時(shí)考察兩個(gè)模型一起用的優(yōu)缺點(diǎn)這種題目好像不常見啊老師。選項(xiàng)B并不是兩個(gè)模型共同的缺點(diǎn)。
carry trade不是不能用forward要在現(xiàn)貨市場(chǎng)換匯嗎？
為什么不能用1+4% =(1+x/12）的12次方算出i/y,總是搞混，
最后我怎么算出來等于2.95
按照第一題算出來的貝塔0.58，不等于相關(guān)系數(shù)乘以資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差除以市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)差（0.39*14%/11.39%）。 這樣就導(dǎo)致了： 第二題里面市場(chǎng)的RPm=7.2%-3.1%=4.1%，可以直接得出，再乘以貝塔0.58，4.1%*0.58=2.387%，不等于答案算出來的資產(chǎn)RP 給出來的相關(guān)系數(shù)數(shù)據(jù)是多余的，還和已有信息產(chǎn)生了沖突。
那正態(tài)分布自由度是不是等于n
程寶問答
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