金程問(wèn)答
所有的INDEX CDS都是等權(quán)重嗎？和現(xiàn)實(shí)是否相符？
請(qǐng)假一個(gè)general的問(wèn)題，關(guān)于最后一題所提到的利率結(jié)構(gòu)模型 - Cox-Ingersoll-Ross model,CIR model, Vasicek Model，Ho-Lee Model, KWF model，他們的公式需要掌握嗎？會(huì)考模型的計(jì)算嗎
財(cái)務(wù)困境發(fā)行也有可能發(fā)行的利率和面值相差很多啊
跟蹤指數(shù)有可能是股票指數(shù)，怎么判斷就是債券指數(shù)
最后一題解析和問(wèn)題中，表格的表頭不一樣，非常困惑，題目中是“Year 1”“Year 2”“Year 3", 而視頻解析里是“time 0”"time 1"和"time 2"，按照題目中給的描述，第三年的這三個(gè)利率就用不到了，很奇怪
為什么分母是r,不是r-g,什么時(shí)候用r-g,什么時(shí)候用r? 他們的本質(zhì)區(qū)別是什么又該怎么理解？
如果是普通股是不是公式就變?yōu)?.5 x 1.04/(12%-4%)了，
Q4老師這里選項(xiàng)B的other asset classes是指股債這些嗎
這題的PV fixed rate不是都給出來(lái)了嗎？不是2%嗎？為什么不使用2%？2%在什么地方使用？
老師好，forward price是代表forward rate的意思？forward price和f(1,2)是相等含義的名詞？
既然應(yīng)計(jì)利息是補(bǔ)償給買(mǎi)方的，為什么0.2前面是加好而不是減號(hào)？應(yīng)該減去這部分才合理，因?yàn)槭琴I(mǎi)方不應(yīng)該支付的（屬于買(mǎi)方應(yīng)得的權(quán)益）
這里是不是寫(xiě)錯(cuò)了，應(yīng)該是 t/T？
第四題，可不可以用ck=ps的方式來(lái)解答？
第9問(wèn)B選項(xiàng)，英文解析說(shuō)了為什么不選B，中文解析沒(méi)有。以及我想知道為什么benchmark的ytm不能直接用4年期的par rate2.25%呢？
（total asset - cash ）-（total liability - debt）老師好 這是哪個(gè)指標(biāo)來(lái)著 突然想不起來(lái)了 也找不到了，請(qǐng)老師提示一下
程寶問(wèn)答
