老師能否再講一下四個象限的優(yōu)缺點(diǎn)？謝謝
沒聽懂視頻內(nèi)容，statement2是這個意思嗎：PVC0減少，（S0-PVC0）*(1+Rf)^T變大，而F=（S0-PVC0）*(1+Rf)^T，所以Futures price也higher？
老師，題干中說了有back-up，為什么不選A呢
購買一個1*4利率看漲期權(quán)，執(zhí)行價格5%，市場價格6%，在t=4的時候，為什么說還要去市場上以6%借錢，然后call 帶來的收益是5%，不應(yīng)該直接是以5%的利率借錢嗎？ 另外為什么借款成本是0~5%，不應(yīng)該就是0或5%，要么不行權(quán)，要么就是5%的利率借錢
如果圈圈中百分之90都不能投,只有10%可以投,還算discretionary嗎
麻煩老師講解下這一題，為什么這兩個客戶的賬戶沒有按照年度review呢，文中里寫了review了呀
假如reverse，是否在算inventory的時候要加20 ，cogs要減20 ，兩邊都要reverse？
老師，把客戶的portfolio給獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)看，不涉及泄露客戶隱私或公司投資策略隱私嗎
老師，為什么不選B呢，他選用FTI做trade時并沒有說FTI服務(wù)和價格最優(yōu)，他也沒去調(diào)查或評估，只是因為FTI給了他好處，這樣不違規(guī)嗎
老師，Riser在子公司的工作不依賴于在母公司的職位，但他沒和子公司解約就去了Komn那里這樣不違規(guī)嗎
這個易錯點(diǎn)不能理解啊，為什么方差最小，期望收益小于0
這題視頻里沒有講，我的理解是選B。因為這是一個6*9 FRA, 折現(xiàn)回0時點(diǎn)（當(dāng)前時點(diǎn)）應(yīng)該是9個月而不是6個月。這樣理解哪里不對？正確的理解是什么？
B選項聽不懂 資產(chǎn)池中的Bond被發(fā)行方提前call回 意思是 ：因為Bond減少了 所以Equity層要去補(bǔ)給Senior層現(xiàn)金流 從而出現(xiàn)損失嗎？
請問這里的利率為什么要乘二分之一，題目上說的是六個月的利率也要去年化嗎
老師，這道題答哪些關(guān)鍵點(diǎn)就可以呀，答案太長了
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