精 這道題可不可以用算出來的fpa除以0.9算出的價格和125比較，得出的差額是套利的利潤？
精 老師您好，Q1關(guān)於future price不太理解
能幫忙解釋下第二問的問題嗎 ，我不知道它在問什么 怎樣翻譯比較好
怎么理解表格里的Days to Maturity呢？它們難道不是距離到期日還有多少天的意思嗎？
這里的B1', B2', B3', B4'怎么和前面表格中給出的30, 120, 210, 300天的spot rate和present value 對應(yīng)起來？它們的日期是不一樣的。還有我自己從spot rate 去算B'算出來的結(jié)果和表格上的不一致。能否補(bǔ)充一下具體的計算過程？
這個2.64%是怎么來的？
case10第三題，為什么答案說delta0.587，gamma0.019，實際需要的要把這個兩個數(shù)相加0.606啊
B選項為什么不對？所謂的long term goal是什么？
B選項說的有什么問題？
這里hedged with GBP forward，是賣出GBP遠(yuǎn)期合約吧，所以下降700萬GBP，要再買入GBP forward。視頻老師說hedge是買入合約不對吧
A/B下，F(xiàn)大于S，代表B的遠(yuǎn)期價格大于即期價格，屬于forward premium, 但是basis是S-F是discount，是negative，是這樣嗎
從另一個角度，高利率的貨幣盧比未來折價，美元未來溢價，都是市場回歸的過程，這個過程是收益逐漸減少啊，怎么還增加了呢？
這里forward premium是遠(yuǎn)期合約有溢價，但是現(xiàn)在我是借美金后換成盧比，賣掉的是現(xiàn)貨的美金，未來是要買入美金的，如果用了forward合約，用了這個有溢價的價格未來還USD，不是虧了嗎。這怎么理解？
不大理解這個variance swap的價格K是方差？面值notional principle又代表什么？為什么不是15%代入？vega notional和variance notional之間換算能否簡單說明下？
鎖定F2的時候，除了用swap也可以用一個3*6 FRA，那合約期就是0-90天，約定了合約到期后90-180天分利率為f2，是這樣理解嗎
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