Excess spread中文是什么意思，超額的利差？它的benchmark是什么？原始定義是什么？還是說(shuō)只是這段時(shí)間產(chǎn)生的超過(guò)原來(lái)利差的利差？所以是原始利差減去利率曲線變化的利差變化再減去信用風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的利差變化？
這里答案寫的也有問題吧。應(yīng)該是ASW is an estimate of spread over MMR versus the bond's yield to maturity. 和該債券YTM相比超過(guò)MMR的部分是ASW。
MMR和swap rate相等嗎，沒有這倆相等一說(shuō)吧，怎么就可以說(shuō)是coupon rate高于MRR的值也是ASW了？
這里是怎么看出來(lái)“A是用甲公司的名義去貸的款，就相當(dāng)于把甲公司抵押給了銀行，所以債務(wù)甲公司承擔(dān)?！钡?？
callable在上一章老師意思是對(duì)發(fā)行方有利,那么這里如果加了,豈不是對(duì)投資者更不利,那投資者為什么會(huì)去買呢
問下老師,這里說(shuō)的是固定收益,債券的知識(shí),那么在這章中說(shuō)到的短期和長(zhǎng)期中,包含的銀行存貨,大額存單,銀行間借款,回購(gòu),向銀行借款,抵押無(wú)抵押借貸,都是與債券和固定收益嗎?
這里 A 把債券賣給 B,這個(gè)債券中,A 是不是債券的債權(quán)人,是買入債券的人,而非債券發(fā)行者
option是什么
為什么風(fēng)險(xiǎn)偏好會(huì)影響概率？不太理解
我的筆記寫的是 se是樣本均質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)差 公式為s除以根號(hào)N，這個(gè)和老師說(shuō)的x拔減去謬的關(guān)系是什么人
對(duì)單個(gè)公司的10年數(shù)據(jù)進(jìn)行觀察是時(shí)間序列；對(duì)公司所處整個(gè)行業(yè)的所有公司的10年數(shù)據(jù)進(jìn)行觀察是penal data;對(duì)所有行業(yè)所有公司的10年數(shù)據(jù)進(jìn)行觀察是橫截面數(shù)據(jù) 老師，請(qǐng)問這樣理解對(duì)嗎？
ifr2和ifr3折現(xiàn)是什么意思
表里的shift為什么是斜率呢？
老師好，這些利率模型里的，等式左右側(cè)都有的d,比如drt,dt,dz,都是求導(dǎo)的意思嗎？他們的數(shù)學(xué)含義和業(yè)務(wù)含義是什么呢？
請(qǐng)問這題中USD/EUR怎么判斷哪個(gè)是本幣哪個(gè)是外幣，按規(guī)則EUR都是在分母的呀
程寶問答
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