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經(jīng)(jīng)(jīng)(jīng)(jīng)(jīng)濟(jì)(jì)(jì)學(xué)(xué)(xué)
Q3, 題目中J的投資偏好是passive，而manager要用heuristic approach。請問選項A，B為什么是“不相關”而不是“可以選擇”？如果選項中存在Norway model，是否
老師你好，notes上一道例題不太明白。這里備擇假設的連接詞應該是用and吧不是or，因為F檢驗的備擇假設是at least one b(j)不等于0 可以兩者都不為0 而or僅是一者不為0
關于J's alpha這個指標的意義，老師總說大于零表示該投資組合表現(xiàn)優(yōu)于市場組合，這個解讀對嗎？從定義來看，大于零，只能說明該投資組合的實際表現(xiàn)，高于用CAPM模型算出來的期望收益率啊。
老師，請問在這一部分中老師說到的“本幣/外幣”中的外幣債券是foreign bonds嗎j ？如果是的話，外幣債券不就是外國公司在本國 用本幣發(fā)行債券，為什么老師會說需要用外幣來支付利息呢？不是應該用本幣 支付利息嗎？謝謝。
老師你好，reading 25，關于absolute risk這里，我們要求第i個資產(chǎn)對portfolio variance的貢獻，等式右側(cè)的求和公式是針對所有的i求和，我怎么覺得這個公式寫錯了呢，應該是針對所有的j進行求和，這樣求的是i資產(chǎn)和其它所有資產(chǎn)的權重×covariance再求和。
老師好，這個是去年課上老師舉的例子。我不明白最后一問的套利，為什么是long兩個M，short一個J，short一個K？就是說為什么要把無風險利率，和入1，入2這幾個變量全部抵扣，才叫套利……
老師，在本幣貶值后J curve有一段反應的是貿(mào)易赤字進一步惡化，想問一下為什么呢？既然之前已經(jīng)簽訂了貿(mào)易合同，難道貶值前應該給我20個外幣，貶值后就只給我10個外幣了嗎？合同之前不是已經(jīng)約定好對方應該給我多少個外幣了嘛？
匯率折算 原版書課后習題 31、C選項，當報告貨幣升值時，繳納稅費從同等價值的外幣折算成報告貨幣，金額會變少，這樣是不是也會導致外國子公司的稅費變低呢？33、題目中NOTE4說，子公司Ng有一筆
經(jīng)典 R15 126 Q13 1 A選項有點含糊啊，這道題我能判斷出是J公司獨立運營，CM方法，但是A選項說的是 子公司是母公司的一個銷售網(wǎng)點（sale outlet），這個表達分不出獨立性，但肯定也不是整合的（即不會是在母公司開展業(yè)務的）？
？MCTRi和MCTRj，僅僅是衡量的風險數(shù)量不一樣，但是不管是i還是j，每單位風險是excess return的貢獻是一樣的，對吧？
r20課后題16，這道題有點疑問，題目中說Ng explains that for the relative value hedge fund alternative, ?lfheah would
老師，補一個不相關的問題，經(jīng)濟學講義的第270頁，講解了為什么會產(chǎn)生J-Curve，原因是本幣貶值后，“import expenditure may rise, and export
在notes reading22.j 說到當長期固定資產(chǎn)交換的情況下，怎么記gain和loss， 一面說默認是換出去的資產(chǎn)的carrying value和換出去資產(chǎn)的fair value做差
1. 第13題 原文中說Julius 這句話如何理解??？是說J在Current method 下，即將FC會被轉(zhuǎn)換成美元么？根據(jù)它這句話，我應該如何做13題啊，是按照FC為美元去做，還是在
variable以及Inappropriate form of variable）會造成什么后果？（我只想到bias estimate of beta j)這個假設是怎么來的，是通過多元回歸五大假設其中一個推導出來的嗎？
程寶問答
金程問答