組合波動率和組合協(xié)方差的關(guān)系和區(qū)別是什么？
一般不是用方差衡量volatility嗎？
這道題講了些什么呀亂七八糟的,老師能不能整理好語言再講課,連答案都沒說清楚
excessive return和excessive market return不一樣對吧？excessive return是真實收益率減掉由CAPM計算出來的return對吧？
volatility是用什么來衡量，方差對嗎？
AIt 到底是乘 2/6 還是老師說的2/12？ 如果是2/12， 能不能把答案更新正確， 誤導(dǎo)我啊
CAL和EF的切點處，的回報率和西格瑪所對應(yīng)的那個資產(chǎn)，有什么投資意義？應(yīng)不應(yīng)該買？
C的公式中分母上X的標(biāo)準(zhǔn)差和Y的標(biāo)準(zhǔn)差在題目里怎么用的是平方項的標(biāo)準(zhǔn)差
他能買得起PE嗎
Q3, 題目中給出的“ The quoted futures contract price is 129. ”是市場實際的FP標(biāo)準(zhǔn)，而題目要求我們用無套利公式求FP 標(biāo)準(zhǔn)，129實際上是個干擾項，對嗎？
如果這道題改為可以做空，那么相關(guān)系數(shù)是怎樣？
所以按老師舉的例子來說，是借了9.5元買股票嗎？還是借了0.5元？
為什么這道題要選A，不選C，不是說Swap相當(dāng)于簽了幾個不同的FRA，那就是每個FRA利率不同啊
這個a為什么說的有問題呢
這里終值減現(xiàn)值再除以現(xiàn)值計算真實收益率，為什么不考慮時間價值？
程寶問答
金程問答