BSM的6個假設(shè)是什么
要怎么理解convexity以及positive convexity和negative convexity是怎么樣的圖
第二題寫liquidity risk能不能得分呢？
第4問，Type II，III，IV liabilities都是啥？
請問老師提到的Si求Sj，可以舉個例子以及要怎么算嗎？跟25題有何不同
Q5和Q3感覺道德的題做得越來越玄學(xué)了，有些題目或者題我們需要默認假設(shè)這樣、默認假設(shè)那樣
fee paying不配被先關(guān)注嗎，不是說先服務(wù)vip客戶是可以的嘛
期貨和期權(quán)的交易量和交易規(guī)模 比較
老師說得 convertible bond 大部分時間在對沖基金中學(xué)習(xí)。是指哪一級的哪一章節(jié)？
第三題，考試里面是不是只需要寫325這個數(shù)字就行了，不用寫任何計算過程和公式？
laoshihao
還是不太理解hard hurdle with catchup。怎么理解soft hurdle和hard hurdle下都追趕100%的差別呢？
這里有兩個變量的估計，為什么就成了敏感性分析，而不是情景分析？
不理解老師說“credit spread變小，風(fēng)險變小，賣CDS可以掙錢?！备卮疬@道題目的之間的邏輯關(guān)系。
我其實不太理解第1題，按說你有1800萬歐元的多頭，現(xiàn)在歐元要升值，意味著將來能換的本幣美元就更多，為什么要折騰去做空美元的遠期呢？除非這筆1800萬歐元的投資是還沒投出去，比如按題意是6個月后再投，但是這個期間如果歐元升值了，那就意味著我到時候需要用來兌換的美元更多了，所以現(xiàn)在我需要做空未來6個月美元的遠期，這才make sense吧？
程寶問答
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