第一題，銀行間和dealer，spread的影響因素除了size是反的，其他都是一樣的嗎
fix-rate-receiver，為什么i下降，value上升？fix-rate-bond的value上升，floating-rate-bond的value下降，為什么總的value是上升的？
第二題，如果是美式期權(quán)，折現(xiàn)到t0的時(shí)候，下半部分的價(jià)值會(huì)變成0嗎？
標(biāo)黃的這點(diǎn)不太理解
標(biāo)黃的這段話不太理解
標(biāo)黃的這點(diǎn)不太理解
標(biāo)黃的這段話不太理解什么意思
請(qǐng)問BSM Model里的N(d1)和N(d2)有何差別
第三題的解析 90-day PV factor = 1/ [1+0.0005*(90/360)] = 0.999875.
第4題的兩個(gè)price沒懂，麻煩老師講解一下
如果是call option的hedge ratio公式是什么
LM3另類投資沒有總結(jié)？
請(qǐng)問第四題我哪個(gè)部分有想錯(cuò)？ 我的理解是forward price =時(shí)間價(jià)值+carrying cost-carrying benefit，當(dāng)股利收益率提升時(shí)，carrying benefit提升，故forward price下降，所以要short 才可獲利？
第二題里指的spot rate 是到期時(shí)的spot rate嗎？ 那第二題的B又錯(cuò)在哪里？
我是這樣算的：N＝1，I/Y＝2.611112，pmt＝0，F(xiàn)V＝100000，為什么算出來不對(duì)呢？
程寶問答
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