金程問(wèn)答還是沒(méi)明白,最后一個(gè)不是說(shuō)為了讓公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)么?如果沒(méi)法持續(xù)經(jīng)營(yíng)還怎么盈利?
還是沒(méi)懂C。這里為什么要賣出期權(quán)?
兩個(gè)問(wèn)題,第一,這么解釋有什么原理嗎,原版書說(shuō)的嗎?第二,這種題目會(huì)考嗎?
什么是asset beta,什么是 equity beta?
什么情況下會(huì)考慮以前發(fā)行的債務(wù)的利率?
SG&A是什么意思?全拼是什么
1. 不理解這些報(bào)表披露的要求,有沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)哪些要披露哪些信息不用披露,課上應(yīng)該沒(méi)有統(tǒng)一講過(guò),現(xiàn)在做這類題就感覺(jué)特別亂。老師可以幫忙總結(jié)一下這類披露的規(guī)定嗎? 2. BC也不一定吧?每個(gè)無(wú)形資產(chǎn)都要攤銷和減值嗎?不是的話那也是不一定要披露攤銷速率和減值損失?。?
這個(gè)C選項(xiàng)不是CFF中的嗎?
老師這個(gè)C為什么不對(duì) 我看了其他助教老師對(duì)C的講解 了大概就是翻譯了一下C的內(nèi)容 我理解C的中文 但為什么就不是C呢 題目不是說(shuō)要用現(xiàn)有公司資本結(jié)構(gòu)么 那不就是應(yīng)該用做了項(xiàng)目之后公司新的DE比 那不就是C選項(xiàng)?
roll yield 對(duì)沖 站在本國(guó)的角度,如果貨幣標(biāo)價(jià)形式是DC/FC,此時(shí)對(duì)于本國(guó)來(lái)說(shuō),F(xiàn)C就是外匯敞口,如HKD/GBP,那GBP就是外匯敞口,此時(shí)我應(yīng)該short GBP的 forward 或者LONG HKD forward,此時(shí)的roll yield=F-S/S如果遠(yuǎn)期升水(contago)roll yield為正,如果貼水(F<S) negative roll yield;(問(wèn)題:如果要對(duì)沖,我應(yīng)該怎么做?這種情況意味著哪個(gè)貨幣的升值?) 如果貨幣標(biāo)價(jià)形式是FC/DC,如GPB/HKD, 此時(shí)還是要short GBP的forward 或者 LONG HKD forward,但roll yield 的計(jì)算方法應(yīng)該變成(s-F/F)如果F>S 意味著遠(yuǎn)期貼水,roll yield 為負(fù);如果F<S 意味著我遠(yuǎn)期升水, 以上,看roll yield 的正負(fù)來(lái)決定是否對(duì)沖 老師我這個(gè)邏輯對(duì)嗎? 麻煩先回答下我括號(hào)內(nèi)的問(wèn)題,再回答我寫在最后的這個(gè)問(wèn)題,謝謝
log-likehood 的絕對(duì)值到底是越大越好,還是越小越好?為什么
老師,套利并沒(méi)有要求必須在期初就實(shí)現(xiàn)收益啊,期末也可以的,所以選擇A,整個(gè)期間(含了期初和期末),為什么不對(duì)?
怎么理解去杠桿和加杠桿呢?為什么把βEquity轉(zhuǎn)化成β資產(chǎn),叫做去杠桿呢?反之又叫加杠桿?
上課的時(shí)候不是說(shuō)sf會(huì)給嗎,這題會(huì)考嗎?
老師,這道題我不是很懂,能麻煩老師講解一下嗎?謝謝老師!
程寶問(wèn)答