金程問答
老師，列公式，比如計算期貨合約份數(shù)時，不需要再寫明每個字母表示的含義嗎？
老師，考試的時候乘號可以用*嗎？除號可以用/嗎？謝謝
老師，2021年九月份卷二，問題四，我這樣做，先求出期權(quán)總德爾塔，再求需要 的期貨的德爾塔，答案和參考答案一樣，這樣做可以嗎？
老師，2012年3月問題三，這里題目說的是單利，但參考答案這里好像是按復(fù)利算的是嗎？這里應(yīng)該是（1+0.02*0.25），而不是（1+0.02）^0.25，是不是？
2018年9月卷二問題四C1問中，這一小問中很明顯要用到期貨規(guī)模去計算動態(tài)對沖中要用多少份期貨去算，但題目中只給出了期權(quán)規(guī)模，沒有給出期貨規(guī)模，是不是默認期貨規(guī)模和期權(quán)規(guī)模一樣是1000單位一份？
2018年問題四B1問，假如這里總資產(chǎn)和指數(shù)的貝塔值是1.2，而不是1，那么要組合對MSA的貝塔值保留在0.5的水平，那么是要怎么算呢？是不是100億*（0.5/1.2）=41.67億？
2017年3月份卷二問題三，這里2.3%的年利率說是不連續(xù)利率，是不是就是單利，不是復(fù)利？
老師，公式中是Ke的-rt次方，下面用的是（1+r）的t次方，這兒應(yīng)該怎么理解？謝謝
老師，2019年3月卷二問題3：組合管理以及其中的衍生品中C2一問，這里在計算VaR=M-Kσ中，沒有明確給出K的值，正態(tài)分布表中是如何查找的？95%的概率對應(yīng)的是不是正態(tài)分布表的這里的0.9505啊？所以就是縱軸的1.6加上橫軸的0.05是不是這樣子啊？
老師您好，根據(jù)德爾塔伽馬中性，投資組合的伽馬等于0，應(yīng)該是成分證券的伽馬的加權(quán)平均等于0，為什么題目中沒考慮權(quán)重呢
請問課程是24年錄影的嗎？有覆蓋到新教材已經(jīng)更新的考綱了嗎？
程寶問答
