金程問答
老師你好，此為2013.3月問題1固定收益估值與分析b問，請(qǐng)問圖中由圈1怎么變?yōu)槿?的呢？還有圈3用金融計(jì)算器怎么計(jì)算，謝謝老師
老師你好，此圖為2013.9月卷2 問題4，圈出來的兩問，感覺沒學(xué)過呢，老師可以把這塊的講義給一下嗎
老師你好，此圖為2013.9月卷問題3 衍生品相關(guān)問題，請(qǐng)問標(biāo)記黃色部分的答案這樣寫 正確嗎？
老師你好，此為2017.3月卷，請(qǐng)問b2問中無(wú)對(duì)沖策略計(jì)算時(shí)能不能用鉛筆所列的公式那樣計(jì)算呢？如果不能的話 為什么不能呢？
老師你好，此圖為2017年9月卷，請(qǐng)問圖中公式圈1和公式圈2分別使用的場(chǎng)景是什么
老師你好，此為2019年3月卷二c1問，請(qǐng)問圖片中鉛筆圈出部分，是否公式轉(zhuǎn)換的有問題？
老師你好，請(qǐng)問2018年3月c問的圖形中貝塔=1是怎么來的，是因?yàn)橹灰鞘袌?chǎng)預(yù)期回報(bào)對(duì)應(yīng)的就是貝塔=1嗎
老師你好，請(qǐng)問這道題里c銀行收取20個(gè)基點(diǎn)不用考慮在內(nèi)嗎？不用再把20個(gè)基點(diǎn)加在成本里嗎
老師你好，請(qǐng)問這個(gè)題遠(yuǎn)期價(jià)格f0=s*(1+r)的t次方計(jì)算行不行 ，以及這個(gè)題后面的計(jì)算都用這個(gè)(1+r)的t次方計(jì)算行不行 我看題干沒寫單利復(fù)利還是連續(xù)復(fù)利
老師你好，請(qǐng)問是除以14250還是除以14328呢？
老師你好，2008.3月真題中題干“10年期浮動(dòng)利率票據(jù)15億歐元（收益率：4.5%；評(píng)級(jí)：BB）注：該浮動(dòng)利率票據(jù)的半年期息票剛剛被固定；”在后面一系列答案中都將其期限按0.5計(jì)算，請(qǐng)問期限按0.5計(jì)算的依據(jù)是什么呢
老師你好，這是2006.3月真題，請(qǐng)問標(biāo)記顏色的部分沒太看懂，其中隱含價(jià)值100元怎么計(jì)算的呢，此外價(jià)格300，隱含價(jià)值100 不是被高估嗎答案為什么是低估呢
請(qǐng)問老師，95%VaR值是如何在正態(tài)分布表上找到1.65的？可否說一下詳細(xì)步驟
老師，接上一個(gè)您回復(fù)的問題的，第一，ln(1800/2000)算出的連續(xù)復(fù)利下的利率是：-10.536%，只有這種才是“連續(xù)復(fù)利”。而（1800-2000）/2000=-10%或者20500000*（1-0.01654）^1=3291070最多算是“年復(fù)利”，而題目中指明的是“連續(xù)復(fù)利”，假如題目中給出的條件是“復(fù)利”，那兩種都可以，這是”連續(xù)復(fù)利“和”年復(fù)利“的區(qū)別。是嗎？第二，假如題目指出的是年化連續(xù)復(fù)利，那么是按年復(fù)利還是按連續(xù)復(fù)利算呢？那么是用對(duì)數(shù)e這種連續(xù)復(fù)利算法還是（1+r）^n這種年復(fù)利算法呢？
老師，2018年3月問題2 C小問中，參考答案這里是In（1800/2000）這種復(fù)利是一年當(dāng)中多次計(jì)算的復(fù)利，能否寫成（1800-2000）/2000=-10%，畢竟期限只有一年，剛剛好一年當(dāng)中只計(jì)一次利息的復(fù)利和單利的過程和結(jié)果是一樣的，這樣可以看成是一年當(dāng)中只計(jì)一次利息的復(fù)利嗎？同樣投資組合的損失可以按一年當(dāng)中只計(jì)一次利息的復(fù)利寫成20500000*（1-0.01654）=3291070，這樣可以看成是一年當(dāng)中只計(jì)一次利息的復(fù)利嗎？剛好一年當(dāng)中只計(jì)一次利息的復(fù)利和單利的過程和結(jié)果是一樣的。
程寶問答
