金程問答
卷二15年9月真題的2.5中三個地方不明白
老師你好，請問這一題的思路可以不可以寫成，由于利率不可能繼續(xù)下降，此時債券收益率會上升，而表2是在過去利率一直下降的基礎(chǔ)上做的預(yù)測，所以今后利率將比表2收益率高。答案為什么要從資本利得的角度考慮呢
老師你好，2008.3月真題中題干“10年期浮動利率票據(jù)15億歐元（收益率：4.5%；評級：BB）注：該浮動利率票據(jù)的半年期息票剛剛被固定；”在后面一系列答案中都將其期限按0.5計算，請問期限按0.5計算的依據(jù)是什么呢
老師，公式中是Ke的-rt次方，下面用的是（1+r）的t次方，這兒應(yīng)該怎么理解？謝謝
計算凸性的時候，為什么官方的公式集的公式會多一個1/2？是答案的問題，還是 考試的公式集的問題？老師您在講解的時候 也沒見有這個1/2呀
16年9月卷二真題
老師你好，這里的德爾塔p不應(yīng)該是價格變化的絕對值么 圖中答案里似乎是百分比的相對值呢 這對么？
老師你好，請問這里求債券價格公式里的分母為啥是4次方、14次方和34次方呢？
ke-rt也不等于69.6呀，69.6怎么算出來的，k的不是70嗎？
老師你好，此圖為2013.9月卷2 問題4，圈出來的兩問，感覺沒學(xué)過呢，老師可以把這塊的講義給一下嗎
老師你好，此題為2013.9月卷2中問題2，固定收益類問題，圖中標記顏色的答案沒看明白，需要老師幫助解答，謝謝老師
老師你好，此題為2017.3卷二衍生品估值與分析題c2問，請問鉛筆寫的思路可不可以呢？和正確答案數(shù)據(jù)有差距
老師你好，這里為啥不是15%*20%+0*15%-15%*5%，為啥不是20%，您視頻里講的還是沒懂
請問老師，95%VaR值是如何在正態(tài)分布表上找到1.65的？可否說一下詳細步驟
老師，2個疑問。1、構(gòu)建看跌期權(quán)對于現(xiàn)金部分到期不應(yīng)該就是執(zhí)行價格70嗎？2、如何理解是借入現(xiàn)金還是貸出·現(xiàn)金，也就是為什么·是借入現(xiàn)金，而不是貸出現(xiàn)金呢？
程寶問答
