金程問答
真題
但是22年3月衍生品估值與分析、投資組合中衍生品估值b3老師講的是乘Delta，為什么那個錯了，我自己搜也是乘Delta
老師你好，請問這一題的思路可以不可以寫成，由于利率不可能繼續(xù)下降，此時債券收益率會上升，而表2是在過去利率一直下降的基礎上做的預測，所以今后利率將比表2收益率高。答案為什么要從資本利得的角度考慮呢
卷二15年9月真題的2.5中三個地方不明白
老師你好，2008.3月真題中題干“10年期浮動利率票據(jù)15億歐元（收益率：4.5%；評級：BB）注：該浮動利率票據(jù)的半年期息票剛剛被固定；”在后面一系列答案中都將其期限按0.5計算，請問期限按0.5計算的依據(jù)是什么呢
老師，您這兒講解說凸度是已經(jīng)乘過二分之一了，有的真題講解里面凸度是沒有乘二分之一的，那到底怎么判斷？考試時會說明嗎？
老師，公式中是Ke的-rt次方，下面用的是（1+r）的t次方，這兒應該怎么理解？謝謝
16年9月卷二真題
老師，到期收益率4.25%適用于這兩種債券嗎？
計算凸性的時候，為什么官方的公式集的公式會多一個1/2？是答案的問題，還是 考試的公式集的問題？老師您在講解的時候 也沒見有這個1/2呀
老師你好，請問這里求債券價格公式里的分母為啥是4次方、14次方和34次方呢？
老師你好，這里的德爾塔p不應該是價格變化的絕對值么 圖中答案里似乎是百分比的相對值呢 這對么？
老師你好，此圖為2013.9月卷2 問題4，圈出來的兩問，感覺沒學過呢，老師可以把這塊的講義給一下嗎
分子上票息不帶百分號可以嗎？比如寫成-0.25/2.28/5.71，可以嗎？
老師，這兒執(zhí)行價格變小（19000到18000），Delta不是更小，絕對值更大嗎？需要更多的期貨頭寸來對沖嗎？這兒不太理解，可以再詳細解答一下嗎？謝謝！
程寶問答
