金程問答
括號(hào)里面的第一個(gè)4錯(cuò)了吧，半年才有4元利息，三個(gè)月應(yīng)該是2元才對(duì)??？
老師好，請(qǐng)問為什么不是2除以e的（5%乘以0.25）？
請(qǐng)問一下這個(gè)σ具體代表什么含義
老師，支付紅利的股票美式期權(quán)（看漲-看跌）上限為什么不減去D，而只有下限減去D呢
老師，這里是指合約乘數(shù)的概念吧？怎么表述為合約規(guī)模呢，如果是合約規(guī)模的話不是已經(jīng)乘以價(jià)格了？
老師，我時(shí)常把合約乘數(shù)和合約規(guī)模搞混淆，該如何理解這兩個(gè)概念呢？特別是對(duì)于不是股指期貨的標(biāo)的，該如何區(qū)分這兩個(gè)概念？？非常困惑。
老師，能否這樣理解：利率互換就是本金不換只換利息，貨幣互換就是利息不換只換本金？
老師，這里為什么要考慮套期保值比率為1才是完全套期保值呢，我覺得只要保證按照套期保值比率配置就能實(shí)現(xiàn)完全套期保值啊，不用一定是1才行。是這樣理解嗎？
老師，這里報(bào)價(jià)單位就是合約乘數(shù)，報(bào)價(jià)單位乘以交易單位就是合約規(guī)模的意思嗎？
老師，這里報(bào)價(jià)單位就是合約乘數(shù)的意思，交易單位就是合約規(guī)模的有意思嗎？
老師，這里的合約規(guī)模是什么意思？是不是國(guó)債期貨沒有合約乘數(shù)的概念，只有合約規(guī)模的概念？
老師，這個(gè)是如何推導(dǎo)出來的？不能理解，計(jì)算收益率不應(yīng)該是e的收益率*時(shí)間次方嗎，為什么是標(biāo)準(zhǔn)差呢？
老師，CDS空頭合成=債券多頭+無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)賣出=付款人利率互換，是不是這樣表示呢？我看課件怎么是加上付款人利率互換呢?
老師，考試時(shí)候BS的公式是否會(huì)給出呢？
老師，如何理解“信用衍生品合約的名義價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其標(biāo)的資產(chǎn)的名義價(jià)值，可能在實(shí)物交割時(shí)引發(fā)逼倉(cāng)？”
程寶問答
