金程問答
老師，到期收益率4.25%適用于這兩種債券嗎？
老師，通過加入期貨合約調(diào)整后的總價(jià)值為什么乘以的久期還是現(xiàn)貨的久期呢？這時(shí)候組合既有現(xiàn)貨又期貨，為什么新的組合久期還要用現(xiàn)貨久期呢？
老師，支付紅利的股票美式期權(quán)（看漲-看跌）上限為什么不減去D，而只有下限減去D呢
老師，這里計(jì)算存貨周轉(zhuǎn)率時(shí)，為什么不采用銷售成本=采購成本+期初存貨-期末存貨的方式計(jì)算銷售成本呢，題目交代了采購成本，但并沒有說采購成本全部轉(zhuǎn)換為銷售成本啊。很困惑啊。
老師，這里減去少數(shù)股東權(quán)益后是不是就是歸屬母公司的凈利潤呢？意思就是歸母凈利潤為0時(shí)的銷售量為財(cái)務(wù)盈虧平衡銷售量嗎？
老師，這里不對吧。t=0時(shí)刻賣出期貨合約，并沒有涉及現(xiàn)金流流動(dòng)啊，只有t=1時(shí)刻交割時(shí)候才有
老師，題目是希望對沖未來1年的價(jià)格，期貨是剩余期限為13個(gè)月，但是我覺得應(yīng)該是按照1年來算未來期貨價(jià)格來對沖，為什么要計(jì)算13個(gè)月后的期貨理論價(jià)格來對沖呢？非常不能理解。
老師，在使用期權(quán)買賣權(quán)平價(jià)公式公式計(jì)算套利利潤時(shí)候，為什么在利用公式時(shí)候不用1000的合約規(guī)模，而在計(jì)算現(xiàn)金流時(shí)候卻需要乘以1000呢
老師，CDS空頭合成=債券多頭+無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)賣出=付款人利率互換，是不是這樣表示呢？我看課件怎么是加上付款人利率互換呢?
老師，在講解貨幣數(shù)量論時(shí)，說“利率下降會(huì)導(dǎo)致貨幣流通速度下降”。我覺得不對吧，應(yīng)該是上升。原因是：隨著利率下降，投資和消費(fèi)會(huì)增加，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)變得更加活躍，這增加了貨幣的流通速度。我這樣理解是否準(zhǔn)確呢。
老師，基金合同是否會(huì)規(guī)定該基金的投資風(fēng)格呢？如何判斷某基金是否存在風(fēng)格漂移的情況？
無效的五千怎么看出來的，為什么是這么算，完全沒聽懂，可以一步一步地具體講一下怎么理解嗎
為什么賬面價(jià)值等于歷史成本減累計(jì)折舊
老師，您說總供給等于總需求，所以GDP的收入法和支出法相等，我覺得不對。GDP的收入法=支出法是不論產(chǎn)能過剩還是產(chǎn)能短缺還是剛好供求相等下均成立的，因?yàn)檫@個(gè)只是GDP核算的兩個(gè)側(cè)面，我覺得無論如何都相等。我覺得您表述不對。
老師，央行資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)端有個(gè)“貨幣黃金”，這個(gè)就是我國黃金儲(chǔ)備的總量嗎？
程寶問答
