金程問答
為啥不是interest rate swap
為什么說interest risk那頁(yè)的duration叫modified duration，兩個(gè)公式不一樣啊
income portion of a bond investment 指的是利息部分嗎？
在講CML時(shí)，CML為fully-diversified portfolio,只包含systermtic risk。在portfolio performance evaluation 中 sharp ratio and M square 是包含 total risk ，結(jié)合CAL、CML的。這里我對(duì)課件中CML為fully-diversified portfolio,只包含systermtic risk不能理解，請(qǐng)老師詳細(xì)解釋一下
同時(shí)，在考試過程中，對(duì)于現(xiàn)金流流入流出的問題，會(huì)不會(huì)有題目隱含著流入流出方向，需要自行判斷，還是這種情況不會(huì)發(fā)生在考試中？
老師，不會(huì)解這個(gè)題的r，請(qǐng)指導(dǎo)一下，謝謝。
持有期收益率是不需要年化嗎？
為什麼基金經(jīng)理不能控制現(xiàn)金流？
老師您好。想跟您確認(rèn)一個(gè)問題，在covered call和protective put里，max loss出現(xiàn)對(duì)應(yīng)的worst case是不是指股價(jià)跌到0??？因?yàn)槲壹m結(jié)的是，為什么在covered call里面，計(jì)算max loss不加上一個(gè)當(dāng)股價(jià)超過X時(shí)可以得到option buyer的X。而且對(duì)于protective put來說，若股價(jià)超過X，這時(shí)候的loss是-（S0+P0），這個(gè)不是應(yīng)該比股價(jià)為0時(shí)的-（S0+P0）+X的loss更大么？
老師，為什么不是N*30/365
老師，這里說現(xiàn)金流發(fā)生在4時(shí)刻，折現(xiàn)到0時(shí)刻，但之前說interest rate call option的現(xiàn)金流和settlement都發(fā)生在1時(shí)刻，是否矛盾？
cml不也是充分分散化的嗎？為什么指標(biāo)分類里面講的是跟total risk是一樣的？
請(qǐng)問這里的 case 11, Given this job function, the requirement of the Code and Standards for loyalty, prudence and care clearly do not impose a fiduciary duty. Code and Standards for loyalty, prudence and care and fiduciary duty 有什么區(qū)別？
這道題該怎么算return?三個(gè)方面收益來源 C+CRI+Par/sell price該如何套進(jìn)去
老師你好，在上一章節(jié)講CML線的時(shí)候，單老師明明講了CML上的portfolio因?yàn)槭桥cEF相切，已經(jīng)是fully diversified portfolio。為何在今天講四種衡量portfolio表現(xiàn)計(jì)算分類的時(shí)候又要把CML的分為是SR或者M(jìn)2這類呢，因?yàn)檫@一類是用于non-fully diversified產(chǎn)品的計(jì)算啊
