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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
Q65. 老師，我們學習CIP的時候F/S=(1＋r＋b)/(1＋r*) 這里面右邊分子上的r是美元貨幣的呀。老師請問是否是分子的r未必一定要是美元，應該是貨幣表示中"x錢/X"的分子貨幣？（所以這
) 或者K/F0(標的資產遠期價格) 也依然是正確的呢？就是是否執(zhí)行價格k可以任意根據需求去規(guī)模化？還是說 只有volatility surface才有去規(guī)模化，其余的波動率微笑是沒有的？？
F-S,是用外幣買資產再轉化本幣嗎？是否說重復了。三個方式是否為：1.央行借錢2.銀行間借錢3.用外幣買資產到未來，再換本幣？
at the forward rate at a future date. 2.A positive("wide") value of(f-s), above, indicates that party
百題第三章，第14題題目的1年和2年的zero rate是3.25%和3.50%，但沒說是連續(xù)復利啊，為啥老師解題時自動用了連續(xù)復利去算？然后我用普通復利去算，算出來F1,2=3.75%(普通復利
老師，這里的Call option 的price 我算出來是10N(0.992)-9e^(-0.05*0.5)*N(0.851)，但是不等于1.35，是不是我查表不會呀？N(0.992)=2.41?N(0.851)=1.04，盼能告知如何查表，謝謝
老師，第6道題，答案是1089這個，折現到2014年1月1日，N不是應該等于14嗎？折現到2014年7月1日，N=13，但講解說N=12,為什么老師的講解都比我的N少1。
老師，為什么N(0.83)+N(-0.83)=1? 我理解的N(0.83)=N(-0.83),可不可以用正態(tài)分布圖標注一下，給我解釋一下兩者之和＝1？前面的知識點有點忘記了
最底下的公式分子不明白，為什么消掉一個n，分母會是根號下n
請問第九題realizedcorrelation=2/（n^2-n）*(sumcorrelation)這個公式是哪門課哪個章節(jié)學的？
按照書上的公式分母是方差除以n開根號，為何本題分母不用除以根號n
分母的根號下到底是1/N還是1/N-1呢？兩個版本都見過
（sigma/根號n）是標準誤，那永（無偏樣本標準差S/根號n）是什么呢？
精 Bsm模型中，N(d2)代表行權概率，N（d1）代表什么概率？
N(d2)查表的時候跟N(d1)一樣，都是查Z值么？
程寶問答
金程問答
