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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
670 這里沒有sigma，如何計(jì)算N(d1)、N (d2)
為什么N(-d1)會變成1-N(d2)
請問n-k-1里的n和k分別代表什么
請問這里的floor，是針對所有風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部模型法的要求，還是僅僅針對信用風(fēng)險(xiǎn)？前面80%、90%的要求僅僅是針對信用風(fēng)險(xiǎn)的吧？
請問 第一個(gè)描述 不應(yīng)該是既是市場風(fēng)險(xiǎn)又是信用風(fēng)險(xiǎn)的嗎？為什么很多答疑說不是信用風(fēng)險(xiǎn)
老師好，Basel中的信用風(fēng)險(xiǎn)中有通過外部評級給予相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)capital的方法嗎？foundation internal rating based approach算嗎？
為什么獨(dú)立同分布的方差不是n^2而是n？V(nx)的n取出來不是要帶平方嗎？
請問在信用連接票據(jù)里 Trust為什么要買一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)債券去構(gòu)建有風(fēng)險(xiǎn)的債券呢？ 在信用連接票據(jù)里 Trust能得到什么好處呢？
信用百題89題這個(gè)增值減值不太理解
Credit這家公司的信用風(fēng)險(xiǎn)為什么增加了？
老師 請問信用RWA為什么不用x12.5呢
EL UL是不是只針對信用風(fēng)險(xiǎn)問題
Credit spread risk是市場風(fēng)險(xiǎn)，這里說是信用風(fēng)險(xiǎn)呢
證券化和CDS算不算信用衍生品？
信用百題64 老師沒講 不會做 求解答
程寶問答
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