這道題目里面，為什么是c？資產(chǎn)證券化把信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給了投資者，吸引了不合適的投資者加大了整體社會(huì)的信用風(fēng)險(xiǎn)，算它的優(yōu)勢(shì)嗎？
老師你好 Unexpected loss 是可以計(jì)算的嘛？
老師，請(qǐng)問beta不同為什么會(huì)影響alpha呢？舉的例子沒有太懂和beta不同有什么聯(lián)系
這個(gè)我怎么算都是0.021924 是不是解析答案錯(cuò)了
老師，請(qǐng)教一下APT模型中各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子不考慮相關(guān)性因素嗎？但是在現(xiàn)實(shí)世界中，GDP與利率是存在一定相關(guān)性的。
老師，請(qǐng)教一下APT模型中各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子不考慮相關(guān)性因素嗎？但是在現(xiàn)實(shí)世界中，GDP與利率是存在一定相關(guān)性的。
如何理解alpha就是變化后的risk-free rate？
班主任
老師能否給解答一下這道題并有詳細(xì)過程,謝謝
視頻一邊說d是對(duì)的，一邊說選c
the governance of risk management 這一節(jié)里有哪些是需要重點(diǎn)掌握的，感覺老師講這些比較定性的內(nèi)容時(shí)候很枯燥，沒有重點(diǎn)
講義上說tracking error有兩種算法，一種是均值，一種是標(biāo)準(zhǔn)差，怎么判斷題里面給的是哪種呢
each of the following is true EXCEPT which is inaccurate什么意思??？到底是選對(duì)的還是錯(cuò)的
題中說到超額收益是8%（expected excess return is 8.0%），APT中的Rf是指無風(fēng)險(xiǎn)收益率嗎？為什么要用8%呢？
老師能詳細(xì)解釋一下這道題嗎
程寶問答
金程問答