老師好，請問這兩張圖都可以表示風(fēng)險(xiǎn)中性者的偏好曲線嗎？
夏普比率是如何來判斷一個人的投資能力呢？
資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)和資金流動性風(fēng)險(xiǎn)分別是什么意思？兩者有什么區(qū)別？頭寸是什么意思？
請問b選項(xiàng)的知識點(diǎn)在講義哪里
老師，這道題里，portfolio不是組合的意思嗎？
b選項(xiàng)講課的時(shí)候mm理論不是說對沖不會增加價(jià)值嗎
銀行債務(wù)和銀行貸款兩者有何區(qū)別？可否舉例說明？主要是為了了解abs和clo之間得區(qū)別
這里提到的因子說可以指大盤、GDP、利率等，那還需要剔除產(chǎn)品本身的預(yù)期收益率嗎？或者說這里提到的幾種因子還是風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的概念嗎？
請問央行放水，商業(yè)銀行為什么要囤積流動性呢？
請問資產(chǎn)證券化和銀行債券目的上是否相同，那么二者的區(qū)別在哪呢
老師這里的c選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)管理的最后一步不是form a risk mitigation strategy 嗎，錯誤處沒有看出來
如何理解這句話？“CLO is similar to CDO except that it holds primarily underwritten bank loans as opposed to the mortgage bias of CDO.”
老師，所以總結(jié)一下就是CML線上的投資組合是充分分散且有效的，而SML線上代表的投資組合不一定分散也不一定有效。對嗎？
這個章節(jié)比較亂感覺，層次不明白。avoid.transfer.mitigate.keep，hedging屬于哪種？limits和derivatives和hedging是什么關(guān)系？感覺是各講各的，但彼此的聯(lián)系是割裂的，沒講清楚。
market risk 和financial risk 是什么關(guān)系？
程寶問答
金程問答