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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師，請問計算TE V時候方差公式的分母到底是用N還是N-1 ？
請問這題delta就是N(d_2)嗎？N(d_1)是什么意思啊
求call 和put delta的公式有哪些 利用N（d1）和N（d2）
N(d1）就是delta嗎？ 為什么用N（d1）直接算對沖數(shù)據(jù)？
計算R2的時候 為什么沒有使用 n-1和 n-k-1？
請問老師，什么情況下除n，什么情況下除n-1??？
麻煩老師總結(jié)下什么時候s除以n減1 ，什么時候s除以n
為什么N（-1.5）的值可以直接拿來用，而N（0.5）不能直接拿來用？
請問tss自由度為啥是n－1？ssr自由度為啥是n－2？
老師，這道例題的查表可以再演示講解一下嗎？N()和N)^-1()
X/Y的N-1的收益率為什么用的N天的？為什么不是直接用框里的n-1那天的呢
這題的2和4怎么講的不明白呢？比如第二個，說是同向的關(guān)系，那么信用惡化PD上升，為什么說ead下降呢？信用惡化對應(yīng)著敞口下降？？這不成了文字游戲了嗎？？信用惡化PD上升，同向的是EAD上升啊，怎么能那么舉例子呢？？
解析里說，只有一項違約時，就不面臨信用風(fēng)險。是這樣理解嗎。當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)違約，交易對手不違約時，交易對手履約能為我提供保護，所以沒有信用風(fēng)險，這個我理解。 當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)不違約時，交易對手本身也不用履約了，所以也沒有信用風(fēng)險嗎？
老師，還有一個沒想明白的地方求指教。這里FFR是純信用的，為何純信用的會大于GC和SC呢？理解起來是純信用的已經(jīng)是最小的了，是個GC和SC有抵押品有關(guān)系嗎，SC抵押品更好 所以利率最小 價格更高這樣理解嗎
99題，題目問的是：以下哪種信用支持方法不會影響tranch x的信用質(zhì)量，那不就是說哪個方法能保證tranch x的本息能正常支付么？A\B\C三個選項都能保證tranch x的信用質(zhì)量啊，這題是不是問的有問題啊
程寶問答
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