金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師好，貨幣互換中，可能存在信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)波
在湊option的大小，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)也不確定，如何去測(cè)算option
這一題commitment和outstanding有啥區(qū)別，為什么對(duì)借款的人來(lái)說(shuō)是可獲得的信用
請(qǐng)問(wèn)老師，這題的payer都已經(jīng)賺錢了，那么信用風(fēng)險(xiǎn)是從何處來(lái)的呢？謝謝
信用43題D選項(xiàng)，為什么標(biāo)準(zhǔn)差上升，圖形是這樣變化的？變得更肥尾的？
老師好，D選項(xiàng)信用委員會(huì)的主席一般是由誰(shuí)來(lái)?yè)?dān)任呢？
老師，能在詳細(xì)講一下為什么賣出看漲期權(quán)，沒(méi)有信用風(fēng)險(xiǎn)敞口呀
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR用99% 10day, 那請(qǐng)問(wèn)信用風(fēng)險(xiǎn)一般用多少%，幾天的呢
課上說(shuō)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的分布對(duì)稱，而信用風(fēng)險(xiǎn)分布有偏。那D為什么是對(duì)的呢？？？
老師那D選項(xiàng)的信用違約互換的敞口是如何變化的？形狀是什么樣子？
請(qǐng)問(wèn)百題98. 信用卡應(yīng)收賬款不是提前償付的部分要再投資不給到tranch嗎？因?yàn)?i class="highlight">信用卡關(guān)于prepayment有鎖定期，這是資產(chǎn)證券化信用卡投資的特點(diǎn)不是嗎？那么不應(yīng)該按照waterfall分tranch給錢才對(duì)。那么這個(gè)思路則是選擇A.請(qǐng)問(wèn)為何還是按照waterfall分了呢？
違約風(fēng)險(xiǎn)是不是既包括實(shí)際的信用違約風(fēng)險(xiǎn)事件，又包括潛在的違約隱患-比如信用等級(jí)降低? 那么這道題第二點(diǎn):由于最近破產(chǎn)導(dǎo)致的credit spreads增大-p債券的違約風(fēng)險(xiǎn)增加，收益率增加，債券價(jià)格降低。債券價(jià)格降低自然是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，潛在的違約風(fēng)險(xiǎn)增大就一定不是信用風(fēng)險(xiǎn)嗎
這個(gè)題的問(wèn)題會(huì)有點(diǎn)歧義嗎，實(shí)際問(wèn)的是哪個(gè)不能提供保護(hù)，但是問(wèn)的是哪個(gè)不能影響x的信用質(zhì)量，而abc的存在都不會(huì)對(duì)x的信用產(chǎn)生影響，因?yàn)槎疾粫?huì)先損失X
85題選項(xiàng)的credit exposure identified by the counterparty是什么意思，為什么這個(gè)不合適 以及答案解析最后一句話，一方違約，為什么就沒(méi)有信用風(fēng)險(xiǎn)？ 信用風(fēng)險(xiǎn)不就是違約的概率嗎？
老師好，第一圖是官方PE的題，HIP的信用質(zhì)量比ADB的信用質(zhì)量惡化的要差，那為什么不選A，HIP對(duì)ADB的DVA增加，ADB的DVA降低？尤其是對(duì)照了第二張圖上的題以后，概念更混亂了。。
程寶問(wèn)答
