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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
credit spread到底是信用風(fēng)險還是市場風(fēng)險？兩個老師講的不一樣
第289題，為什么不能選D，D中的收入不也是一個評估信用的參數(shù)么？
老師 好，計算信用風(fēng)險違約，條件概率，用的除法，為什么保險理賠，計算概率，用的乘法
老師Q457，請問put會降低市場風(fēng)險增加信用風(fēng)險，這一點怎么理解呢？
信用衍生品1小時12分41秒，為什么在產(chǎn)品成立的時候，銀行就拿到錢了？？
Local Company是互換交易的頻繁用戶，經(jīng)常與主要的互換提供商Global Bank開展交易。近期，Global Bank的信用評級從AA+下調(diào)至A，而Local Company的信用
第33題問題是“有數(shù)個概念描述了信用危機的不同要素。下列哪個結(jié)論準(zhǔn)確描述了這些概念”。而答案B是在流動性增加的市場中，買賣價差縮窄。這個答案跟問題有啥關(guān)系？答案至少要跟信用危機有關(guān)吧。
老師你好 第8題的III 我記得基礎(chǔ)班老師有提到過 ama的計算是仿信用風(fēng)險的，這個怎么理解呢，這邊又提到和市場風(fēng)險類似，老師能不能幫忙總結(jié)下 ama中哪部分是仿信用，以及哪里又是和市場風(fēng)險相似？
請問在信用風(fēng)險里，我們算PD（用Merdon或者Hazard）是為了去算EL，那算波動率是為什么?。空垎栆患壦鶎W(xué)的信用風(fēng)險里就講了一種算UL的方法？ 然后市場風(fēng)險里，主要講的是Var，而EL UL都沒講？
請問 Q33的A是說即使有AAA評級 還是要投資者自己留心信用風(fēng)險嗎？C和D的意思是說 即使AAA評級 卻還是要留心其他的風(fēng)險（除了信用風(fēng)險之外）。請問是這樣理解嗎？這道題有點不太知道考點是什么 謝謝
老師你好，針對這道題的A和C我有一些疑問。A說與senior credit bonds比，mortgage bond有更少的信用風(fēng)險。他都說senior 了，說明信用已經(jīng)挺高的了，為什么mortgage比他高呢？ D選項中，為什么可轉(zhuǎn)債的zero-spread 要比普通債券要?。?
p=1/（1+YTM），分子的1是什么意思？為什么這是指現(xiàn)金流不考慮信用風(fēng)險？
為什么市場風(fēng)險損失范圍可以為負(fù)數(shù)，信用風(fēng)險跟操作風(fēng)險不可以？
交易對手風(fēng)險就是信用風(fēng)險嗎？交易所降低的不是交易對手風(fēng)險嗎？
經(jīng)濟資本覆蓋信用風(fēng)險VaR和預(yù)期損失的差，不覆蓋操作風(fēng)險和市場風(fēng)險嗎
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