金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師，信用增級(jí)和評(píng)級(jí)是什么關(guān)系，這邊第二段有點(diǎn)沒(méi)太理解在講什么
信用風(fēng)險(xiǎn)資本不應(yīng)該還要乘以期限調(diào)整嗎？這個(gè)題目為什么少乘了
請(qǐng)問(wèn)信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)這里都涉及非集中清算的內(nèi)容，這兩部分有什么關(guān)系么？ 比如：信用風(fēng)險(xiǎn)中初始保證金是99%10天的horizon，但操作風(fēng)險(xiǎn)中是99%5天的horizon 信用風(fēng)險(xiǎn)中初始保證金
為什么第一張講義里說(shuō)信用風(fēng)險(xiǎn)的分布是左偏？第二張圖里的loss distribution卻是右偏
信用風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)班講義中 關(guān)于counterparty risk intermediation沒(méi)有講，強(qiáng)化班也沒(méi)講，這部分考試不考了嗎？
這里的SRC不會(huì)與之前方式一起重復(fù)計(jì)算了信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)資本金的影響嗎？
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)的三道防線有什么區(qū)別？
企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)中的bankruptcy risk和downgrade risk是針對(duì)企業(yè)本身？還是交易對(duì)手方？還是投資的底層資產(chǎn)而言？
題目中的10 million如何判斷是客戶使用信用額度，而不是銀行從央行那里使用10 million的額度？
請(qǐng)教老師那這里信用風(fēng)險(xiǎn)中的WCL就類似于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的比如99%VAR值的概念？謝謝
老師，交易賬本中的信用風(fēng)險(xiǎn)敏感性資產(chǎn)全稱是什么呢？跟correlation-dependent instruments一樣嗎
老師，這個(gè)是哪門(mén)課的內(nèi)容？怎么感覺(jué)是信用風(fēng)險(xiǎn)的，有對(duì)應(yīng)的講義嗎？基礎(chǔ)段哪部分的？
老師，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在哪里出現(xiàn)了？信用風(fēng)險(xiǎn)講義上好像沒(méi)有，還要主成分分析的步驟是什么
drawdown on credit line為什么不能理解是銀行去別的地方提現(xiàn)了授信，這個(gè)credit line就是信用卡么？
老師，請(qǐng)問(wèn)信用、操作風(fēng)險(xiǎn)loss分布不對(duì)稱，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)loss分布對(duì)稱，三者均為肥尾，對(duì)嗎
程寶問(wèn)答
