金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
遠(yuǎn)期協(xié)議屬于場(chǎng)外交易，有更高的信用風(fēng)險(xiǎn)，不是應(yīng)該要有更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)么？
老師，這一頁(yè)ppt放在這里是啥意思？市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不能與信用風(fēng)險(xiǎn)完全割裂開(kāi)，所以呢？
這一題B為什么不對(duì)，IRB計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，計(jì)算WCL時(shí)是需要考慮相關(guān)系數(shù)的
ccp的優(yōu)點(diǎn)是交易對(duì)手第三方 確保信用質(zhì)量 ？缺點(diǎn)是造成系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？說(shuō)法對(duì)嗎？
95題，賣(mài)保護(hù)，為什么說(shuō)是有信用風(fēng)險(xiǎn)的一方，不是買(mǎi)保護(hù)，對(duì)方有不履行保護(hù)的可能嗎
CDS不是保險(xiǎn)么，信用違約互換。。。和證券化有啥聯(lián)系呢？這個(gè)感覺(jué)解釋的都是證券化啊
請(qǐng)問(wèn)巴塞爾協(xié)議2對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法和對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法是同一個(gè)方法嗎
如果信用風(fēng)險(xiǎn)中不關(guān)注cash flow 是否容易引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，不是也間接影響到違約嗎
D選項(xiàng)，提前解除合約，也是一種信用風(fēng)險(xiǎn)的方式啊。例如對(duì)方明顯不行了，就提前解除。。
請(qǐng)問(wèn)這道題答案是不是有問(wèn)題 abs不是汽車(chē)抵押貸款嗎 怎么答案給的是信用卡
D選項(xiàng)：初始保證金不是考慮是否違約嘛？那難道不應(yīng)該考慮信用情況？
楊老師，請(qǐng)問(wèn)在信用風(fēng)險(xiǎn)部分，CLNs對(duì)應(yīng)高信用的資產(chǎn)（作為抵押物的資產(chǎn)這部分）是不是都和investor的本金是相等的？另外在具體考試中，請(qǐng)問(wèn)對(duì)于seller及buyer一般是針對(duì)合約的買(mǎi)賣(mài)雙方來(lái)出題還是按protection的buyer和seller來(lái)出題？很容易混淆
老師，請(qǐng)問(wèn)計(jì)算EC的思路是什么呢，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中主要講的是VAR和ES，信用風(fēng)險(xiǎn)主要講的是credit Var，操作風(fēng)險(xiǎn)好像沒(méi)怎么講，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要講的是幾個(gè)指標(biāo)，那一個(gè)公司的EC怎么算呢？把市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的VAR加起來(lái)？
，融資借款也很多，這并不能說(shuō)明他信用質(zhì)量不好呀 為何會(huì)信用評(píng)分不好呢？這里也沒(méi)說(shuō)這個(gè)人不還錢(qián) 只是借了很多次
百題信用風(fēng)險(xiǎn)56題，John是一個(gè)期權(quán)的買(mǎi)方，只有權(quán)利沒(méi)有義務(wù)，為什么會(huì)有CVA？怕到期自己想以低價(jià)買(mǎi)標(biāo)的對(duì)方不給嗎？option的買(mǎi)方到底有沒(méi)有信用風(fēng)險(xiǎn)和交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)？答案注釋中說(shuō)the short call沒(méi)有交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)怎么理解？
程寶問(wèn)答
