金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，能解釋一下為什么Short hedge = long basis嗎？Payoff = F1+b2是怎么得到的呀？是t=2時(shí)的Payoff嗎？完全沒(méi)看懂
老師，我想問(wèn)一下用F統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行聯(lián)合檢驗(yàn)，是不是即使是95％，雙尾檢驗(yàn)，也要把它當(dāng)成右尾檢驗(yàn)，只考慮右邊面積5％？
Belta f 的意思是不是股指期貨與大盤(pán)之間的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)>.....怎么就最后等于1了。。。這個(gè)邏輯在哪。。能解釋一下嗎
老師 在回歸分析中t檢驗(yàn)拒絕原假設(shè)說(shuō)明什么 F檢驗(yàn)中拒絕原假設(shè)說(shuō)明什么 拒絕原假設(shè)才符合條件還是不拒絕符合條件
老師好，請(qǐng)問(wèn)：1）F檢驗(yàn)與R方是什么關(guān)系？2）為什么t檢驗(yàn)不顯著？不顯著所以導(dǎo)致局部斜率不顯著嗎，為什么？
金融產(chǎn)品與市場(chǎng)百題 15題還有10次coupon沒(méi)付，折現(xiàn)到最初，n等于10，16題3年六次coupon沒(méi)付，折現(xiàn)到最初n等于7 這倆哪個(gè)錯(cuò)了？
老師，我還是不太明白，針對(duì)valuation of warrants 的例題，渦輪的定價(jià)為什么是N/N＋M * c 呢？ 那如果這題我想用（1000000 * 40 ＋ 200000 * 60)/ (1000000＋200000) - 60 無(wú)法得到相同的答案呀
請(qǐng)問(wèn)紅圈的是標(biāo)準(zhǔn)誤,還是黃圈的是標(biāo)準(zhǔn)誤standard error？或者題目告訴我standard error和N，做假設(shè)檢驗(yàn)或分布題目的時(shí)候，如何判斷是否要除以N？
圖1的公式，分母用的樣本標(biāo)準(zhǔn)差/n，后面寫(xiě)的服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布。但是圖二，例子里面，卻說(shuō)分母是樣本標(biāo)準(zhǔn)差/n時(shí)，服從的是t分布。前后矛盾？？
請(qǐng)問(wèn)怎么判斷自由度什么時(shí)候該用n什么時(shí)候該用n-1？老師可以順便解答一下講義第九頁(yè)最下面兩條協(xié)方差與方差公式的推導(dǎo)過(guò)程嗎
34題，解析答案說(shuō)"using 95% VaR CI creates a narrower nonrejection region than 99 Var"這里是錯(cuò)的吧？講義第61頁(yè)95%的nonrejection region是6<N<20, 99%的是N<7,所以95是比99更寬的
答案里查表得到N(d1)=0.5131，但是查表standard normal table只能查兩位數(shù)啊，那這里d1=0.0329的話(huà)，要怎么查表得到0.5131？不是只能查到N(0.03)=0.51
歐式看跌期權(quán)bsm公式中，N(-d2)表示風(fēng)險(xiǎn)中性概率，這個(gè)概率是否是p.u.d中的p?N(-d1)又是代表什么呢？
老師，這個(gè)第二題，視頻說(shuō)用Sx這個(gè)數(shù)，但是我看答案里面，是根據(jù)第一個(gè)問(wèn)題的方差再乘以n/(n-1)，應(yīng)該不是直接用Sx這個(gè)答案吧？
請(qǐng)問(wèn)第48題，n減少，I II類(lèi)錯(cuò)誤概率都增加， 看test-statistics的話(huà)分母因?yàn)?i class="highlight">n減小而變大，test statistics變小，是不是更不容易被拒絕，這里應(yīng)該怎么思考？
程寶問(wèn)答
