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D選項中的forward looking stationarity是什么意思？

D中的volatility指的應(yīng)該就是那個sigma吧

老師給出的公式d?1是如何推導(dǎo)出來的

D選項，Partial autocorrelations和White noise有啥關(guān)系嗎？

C也屬于rm的部分啊，d更像business unit backtesting/monitoring

D，為什么bootstrap方法中var的分布就是樣本的分布？

麻煩解答下D選項的后半句什么意思

老師，這個SN（d1）為啥不用折現(xiàn)到期初

請老師再解釋一下為什么選D

老師，選項D. 日間流動性風(fēng)險是流動性風(fēng)險里的，但是后半句卻說包括了settlement risks。但結(jié)算風(fēng)險（視頻講解也說）是信用風(fēng)險里的。所以D怎么能對呢？

第一題為什么D不對呢，exchange trading確實更具匿名性啊??

D選項，時間越長，波動性越大，應(yīng)該越不穩(wěn)定吧

老師選項D我查了是匿名性，請問這是otc的特點么

ccp應(yīng)該增加了系統(tǒng)性風(fēng)險，為什么選C，不選D

D選項為什么不對？流動性轉(zhuǎn)移定價不看整體么？