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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
CDSs信用違約價差一般是一個恒定的話那么他的風險體現(xiàn)在什么地方？只是保金的上升嗎？
信用衍生品39分58秒 這里的protection buyer指的是投資人，還是銀行，還是SPV ?? 為什么protection buyer 也被成為risk sellor??
信用風險第23題，為什么分析出debt價值上升，就直接得出senior債上升，不是還有次級債呢嗎？
信用90.題。老師，借出方和借入方是誰？enhanced 和 reduced coupon是啥？講義，基礎班，強化班是不是都沒？
老師，請問cva不是屬于信用風險嗎？為什么在巴三的時候CVA是影響了市場風險的資本金計算？
信用第59題，第一個小圓點后面The counterparty expected exposure為什么是EE，他不是對手方預期敞口么
經(jīng)典題信用21題:buyer of CDS 在賠付時是收到 reference asset(bond) 和這個 reference asset 帶來的利潤。 seller 是賣保護只能拿到bao?fe
密卷第57題選C，C選項說CCP解除了信用質(zhì)量和敞口之間的關聯(lián)，既然解除了關聯(lián)，為啥還是WWR呢
老師好，increase in leverage是不應該衡量信用風險的一部分嗎？為什么屬于事間風險？
在巴塞爾Ⅱ的信用風險資本要求的標準內(nèi)部評級法和高級內(nèi)部評級法中，WCDR是不是都要銀行自己算？
信用風險百題第49題怎么理解呢？6%的fix收說明收的少了，合約價值應該下降，為何選C呢？
信用風險百題第63題，預計損失為什么不可以直接用凈敞口乘以spread的呢，還要求hazard rate
您好，我記得上課老師說過操作風險可以看成一個不包括市場風險信用風險的綜合，A怎么錯了
信用風險百題，第108題，fees的計算為什么不是用570*0.6%呢，這個費用對應的規(guī)模是570呀
信用風險百題第7題，WCL和EL為什么不是直接算出來的105和108，為何要110減去呢？
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