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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，20題的資產(chǎn)增長率為什么不需要乘在V后面呢，E=1000e^(0.1*4)N(d1)-800e^(-0.05*4)N(d2)
第82題，C，D選項沒看懂，當(dāng)利率下降，prepayment risk出現(xiàn)， 為什么價值增長的會比較慢呢？這個和C,D的關(guān)系是？謝謝老師
這道題另外一種解法，我用d1的公式算出為0.257 ，查表N(d1)是略大于0.5987,和答案差距有些大是什么回事呢
老師，這里方框里的公式我不太理解，不是說Delta Call =N(d1), Delta Put = N(-d1) 嗎？怎么這里不一樣？
D選項解析老師說，P(AB) = P(A|B)×P(B)，如果P(A|B)=1，那么 P(AB) =P(B)，所以D是不對的。 請舉例P(A|B)=1的事件
老師好，這個表格是不是有問題？d1，d2算出來對的，對應(yīng)的數(shù)據(jù)算出來沒答案呢。謝謝哦。
這道題asset每年grow10%這個條件沒用上，算d1，d2時，是不是要在r的基礎(chǔ)上減去q，如鉛筆字部分所示。
C沒有聽懂呀還有D不算是產(chǎn)生了融資流動性風(fēng)險嗎
請問老師D選項不對吧，F(xiàn)X swap有期間現(xiàn)金流交換么？
這道題算對沖時所需股票的數(shù)量時為什么用100000*N(d1)呢？難道不是應(yīng)該用期權(quán)的數(shù)量（300000）乘N(d1)嘛？
這些題目沒有查表怎么做啊 這怎么算的出來Nd1 只能算出來d1d2啊 考試也不給表格么
我看到你給別的同學(xué)的解答，為什么折現(xiàn)因子d0.5的算法不是1/（1+5%/2）^1，d1是1/（1+5%/2）^2？
老師d1和d2可以計算一次給我看嗎？我代入數(shù)字去計算計不了答案，不知那裏出錯
能不能再給講講什么意思？c和d都是一條向下的曲線，為什么選C不選D？為什么short position inafutures contract 是K-S？
老師，您好，57題D選項說投資者可以任意配置資產(chǎn)，應(yīng)該沒錯啊，因?yàn)橥顿Y者可以在CAPM曲線上任意投資，所以D是怎么錯了？
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