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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
老師，如果b選項改一下，是因為系統(tǒng)崩潰原因導致我不能及時還款，這個到底屬于信用風險還是操作呢?
題目1，這里KVA,MVA等都是我方要付的成本，為啥是減去？CVA不是我方應向對方收取的信用價值調整嗎？
危機過后保險公司可能面臨大量賠付，保險公司更容易違約，那應該說是它的對手方更多信用風險吧？
老師，信用連接票據(jù)產(chǎn)品里，賣出CLN的才是保護的買方？買入CLN的是投資者，也就是保護的賣方？這個和TRS是相反的？
老師你這道題 銀行用IBR 方法衡量信用風險 這個方法不是需要監(jiān)管的approved 么 這個B只是銀行內部approved 也可以？
老師您好，按照Credit risk的定義是來自對手方的信用問題導致的風險，那么bankrupty risk和downgrade risk不都是屬于counterparty risk的么？
請問市場，信用，操作風險的分布分別是對稱的還是不對稱的，肥尾還是什么，請老師總結一下
這道題的題干是，因為這個定義排除了什么才收到質疑，為什么會因為排除了市場和信用風險才受到質疑呢？
B是高信用風險，現(xiàn)在固定利率節(jié)省40BP，借款利率不是7.6%嗎？答案為什么不是C？
請問老師，為何it is easy to account for the credit quality of the counterparty.這句話是錯的?？紤]了PD LR EA ，其中有PD為何不是考慮信用質量呢？
請問老師。信用風險講敞口的圖講了forward contract是非遞減的。請問期貨是怎樣的呢？和遠期一樣嗎。謝謝您
為什么保險公司叫 sale volatility 但是在信用風險的 total return swap中付浮動收益和depreciation的一方叫risk buyer。
老師您好, 請問外部信用增級中的利率互換IRS, 為什么針對的是liquidity risk? 應該是市場風險? 謝謝老師!
信用風險254頁，initial margin can be thought of as an negative threshold .怎么理解。 初始保證金交的多，反而會拉低threshold? 我理解說反了。
記得之前有一題也是有抵押品,但是說還是會有信用風險.為什么本題就可以將敞口降到幾乎為0
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