全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師，如果b選項(xiàng)改一下，是因?yàn)橄到y(tǒng)崩潰原因?qū)е挛也荒芗皶r(shí)還款，這個(gè)到底屬于信用風(fēng)險(xiǎn)還是操作呢?
題目1，這里KVA,MVA等都是我方要付的成本，為啥是減去？CVA不是我方應(yīng)向?qū)Ψ绞杖〉?i class="highlight">信用價(jià)值調(diào)整嗎？
危機(jī)過(guò)后保險(xiǎn)公司可能面臨大量賠付，保險(xiǎn)公司更容易違約，那應(yīng)該說(shuō)是它的對(duì)手方更多信用風(fēng)險(xiǎn)吧？
老師，信用連接票據(jù)產(chǎn)品里，賣出CLN的才是保護(hù)的買方？買入CLN的是投資者，也就是保護(hù)的賣方？這個(gè)和TRS是相反的？
老師你這道題 銀行用IBR 方法衡量信用風(fēng)險(xiǎn) 這個(gè)方法不是需要監(jiān)管的approved 么 這個(gè)B只是銀行內(nèi)部approved 也可以？
老師您好，按照Credit risk的定義是來(lái)自對(duì)手方的信用問題導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，那么bankrupty risk和downgrade risk不都是屬于counterparty risk的么？
請(qǐng)問市場(chǎng)，信用，操作風(fēng)險(xiǎn)的分布分別是對(duì)稱的還是不對(duì)稱的，肥尾還是什么，請(qǐng)老師總結(jié)一下
這道題的題干是，因?yàn)檫@個(gè)定義排除了什么才收到質(zhì)疑，為什么會(huì)因?yàn)榕懦耸袌?chǎng)和信用風(fēng)險(xiǎn)才受到質(zhì)疑呢？
B是高信用風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)在固定利率節(jié)省40BP，借款利率不是7.6%嗎？答案為什么不是C？
請(qǐng)問老師，為何it is easy to account for the credit quality of the counterparty.這句話是錯(cuò)的。考慮了PD LR EA ，其中有PD為何不是考慮信用質(zhì)量呢？
請(qǐng)問老師。信用風(fēng)險(xiǎn)講敞口的圖講了forward contract是非遞減的。請(qǐng)問期貨是怎樣的呢？和遠(yuǎn)期一樣嗎。謝謝您
為什么保險(xiǎn)公司叫 sale volatility 但是在信用風(fēng)險(xiǎn)的 total return swap中付浮動(dòng)收益和depreciation的一方叫risk buyer。
老師您好, 請(qǐng)問外部信用增級(jí)中的利率互換IRS, 為什么針對(duì)的是liquidity risk? 應(yīng)該是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)? 謝謝老師!
信用風(fēng)險(xiǎn)254頁(yè)，initial margin can be thought of as an negative threshold .怎么理解。 初始保證金交的多，反而會(huì)拉低threshold? 我理解說(shuō)反了。
記得之前有一題也是有抵押品,但是說(shuō)還是會(huì)有信用風(fēng)險(xiǎn).為什么本題就可以將敞口降到幾乎為0
程寶問答
金程問答