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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，課后題多次涉及查表的問題，包括z-table t-table,f-table，chi等等。請問能否提供這幾張表的電子表，供我們練習(xí)呢？目前手上資料里面都沒有這幾張表，不知道實踐中如何查詢。謝謝！
有個問題，就是在backawardation的市場，F<S，證明了convenience yield 的存在并且是大于risk-free的，那么在問題所處的時點下，為什么supplier不是貨品的持有者？怎么判斷consumer會得到convenience yield而不是supplier呢？
請問里面紅色括號的句子應(yīng)該怎么理解？多重共線性的影響，我的理解是體現(xiàn)在t-test是不拒絕原假設(shè)的，即系數(shù)為0，F-test是拒絕原假設(shè)的，即至少有一個系數(shù)不為0
老師好，x有三種取值情況，y有三種取值情況，所以f(x,y) 共有9種情況，所有情況（即9種情況）發(fā)生的概率之和為1；只有1中情況大于5（3，3），答案為什么不是1/9呢？
不應(yīng)該是先檢驗這個模型整體是否有效(F檢驗P值顯著)，然后再去討單個解釋變量是否顯著嗎？除此之外，還要做回歸診斷(異方差、多重共線性、異常值)，排除上述可能，才有資格說指標(biāo)對模型是否具備顯著意義
我們前面講的遠(yuǎn)期價格是之后買入標(biāo)的資產(chǎn)的價格還是遠(yuǎn)期合約這個合約的賣價啊。然后這個遠(yuǎn)期價值的公式里的F0,是指T時刻買入標(biāo)的資產(chǎn)的價格還是說0時刻這份遠(yuǎn)期合約本身的價格？
老師，這里的F0是我期初進(jìn)入一個期貨的空頭的約定賣出價，ST是我手上的資產(chǎn)的期末市場價格，F(xiàn)T是臨近到期或到期時刻我進(jìn)入了一個期貨的多頭來平倉，F(xiàn)T是約定買入價。老師你看是這樣嗎？
這道題樣本推算總體，所以是除以根號n，只要通過樣本來推算，那么都需要樣本的標(biāo)準(zhǔn)差/根號n對嗎？另外z-table轉(zhuǎn)換為正態(tài)分布時候除以的標(biāo)準(zhǔn)差因為不屬于樣本推算，所以不需要考慮n對嗎？
老師好，Q39中計算卡方分布的時候 中 n 是從圖標(biāo)上看出來的24個嗎 和 最后查表df=n-1的n，由題干 monthly return 和existence for two years確定的24 是一回事嗎？謝謝您
在sample moments學(xué)習(xí)中，variance 按照有偏、無偏有區(qū)分。但是在hypothesis testing 中，t-分布求standard error，直接是S/(n的開方)。那么對于標(biāo)準(zhǔn)誤的計算，都是除以(n的開方)嗎？什么時候除以（n-1的開方）呢？有什么規(guī)律么？應(yīng)該怎么理解
在DIRTY PRICE 和CLEAN PRICE 定價中，老師用N,I\Y,PMT,FV在計算器中求價格，當(dāng)N等于整數(shù)時，即折現(xiàn)到付息日時求出的PV是DIRTY PRICE，而折現(xiàn)到非整數(shù)，例如N=9.5時，求出的PV是CLEAN PRICE，不明白其中的邏輯。
關(guān)于計算器使用的問題。2nd+7，錄入8個數(shù)字后。2nd+8，n顯示5，我按4后按enter，按幾次上下箭頭，返回看n依然是5，所以后面的統(tǒng)計量都不對。請問如何修改n為4呢？
Example2 的B選項中，為什么查表的時候要用自由度為5？我看其他同學(xué)也在問，但是解釋的是說total freedom=n-1=4，所以n=5，可是檢驗coefficient的時候難道不是應(yīng)該用freedom=n-1-k=3嗎？？
按照課件和原版書的公式，收益率和方差都用的是n-1天的去估計n天的，這里為什么要用n天的收益率？ 看了之前的一些解答，說有最新的就用最新的，這么隨意的嗎？那要公式來干嘛？
implied volatility 倒推，我理解 call的價格，S，T，K，R為公開已知，也知道通過d的公式可以計算波動率，但是我們首先需要知道N(d1) and N(d2)是多少才能用d的公式呀，那兩個N的值是怎么最初得到的呢？？
程寶問答
金程問答