金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，用國(guó)債期貨對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)這地方總是想不明白。如果為了對(duì)沖持有債券（久期為m年）的利率風(fēng)險(xiǎn)，做空國(guó)債期貨（久期為n），可以用公式N＝mVa/nVf求出來(lái)具體份數(shù)，可是，在我的想法里，只要m≠n
老師請(qǐng)看 第二張圖 公式中我理解中認(rèn)為大寫(xiě)N為總體數(shù)據(jù)量，小寫(xiě)N為樣本數(shù)據(jù)量；同時(shí)小寫(xiě)的n在大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)中代表的是樣本的數(shù)據(jù)量，大寫(xiě)的N在大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)中代表的是總體的數(shù)據(jù)量。以上互相印證n那么提問(wèn)：第一張圖第一行小寫(xiě)的n為什么說(shuō)是總體數(shù)據(jù)量呢？
老師71這題的計(jì)算思路是怎樣的 我沒(méi)看懂為什么要進(jìn)行這樣的操作
老師，請(qǐng)問(wèn)這道題的BCD分別對(duì)應(yīng)操作風(fēng)險(xiǎn)的哪一類(lèi)？
操作風(fēng)險(xiǎn)是一年持有期，99.9%的置信水平，那其他風(fēng)險(xiǎn)呢
請(qǐng)問(wèn)A項(xiàng)說(shuō)外包不能緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)，那什么時(shí)候才會(huì)做外包呢
為什么違約概率還要多一步類(lèi)似折現(xiàn)的操作，除以自己的YTM呢？
Financial position risk 這不是融資風(fēng)險(xiǎn)嗎 沒(méi)有嗎 為什么會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)
老師好，操作百題67，assuming no regulatory add-ons have been imposed,這句話怎么理解？
老師 能解釋一下操作風(fēng)險(xiǎn)中的availablity bias和anchoring bias嗎
請(qǐng)解釋一下CDO和CDS這兩種產(chǎn)品的含義、如何操作以及區(qū)別？
操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量最新的basel已經(jīng)簡(jiǎn)化了，考試還按照舊的來(lái)嗎？
老師你好，請(qǐng)問(wèn)圖中33題A選項(xiàng)錯(cuò)誤在哪里？（來(lái)自百題操作風(fēng)險(xiǎn)）
操作43題。老師，這題為什么選D不選A？ 啥是外生啥是內(nèi)生？
操作65題。老師這個(gè)題為什么選C不選A？答案沒(méi)講，老師也沒(méi)講
程寶問(wèn)答
