金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師，這道題的C選項(xiàng)：SA方法不是沒(méi)有使用到分布嗎，那為什么要使用VaR的方法來(lái)計(jì)算信用資本金？
課后題中的公司破產(chǎn)導(dǎo)致的信用利差擴(kuò)大 為什么屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？市場(chǎng)不限不是由價(jià)格變化產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)嘛？
這道題說(shuō)的是投資人找aaa評(píng)級(jí)公司進(jìn)行投資去減少違約風(fēng)險(xiǎn)，為什么不選A投資人最不擔(dān)心信用風(fēng)險(xiǎn)？
為什么資產(chǎn)管理公司，也就是基金經(jīng)理們會(huì)面臨很大的信用風(fēng)險(xiǎn)？應(yīng)該是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的吧…他們會(huì)投資類似貸款的業(yè)務(wù)…？
為什么參考資產(chǎn)的價(jià)值下降，貶值部分要由總收益收取方支付給總收益支付方。這樣為什么能降低信用風(fēng)險(xiǎn)的影響？
的損失可能性。（針對(duì)信用）在2004年的巴塞爾協(xié)議II中增加了IRC部分，即除了發(fā)行人違約的風(fēng)險(xiǎn)，其實(shí)還有發(fā)行人的外部評(píng)級(jí)被降級(jí)，信用狀況變差惡化的情況也會(huì)導(dǎo)致持有產(chǎn)品的價(jià)格下跌，出現(xiàn)損失。（針對(duì)市場(chǎng)
老師好，請(qǐng)教一下，在信用風(fēng)險(xiǎn)證券化的一部分中涉及信用情景分析時(shí)講到PD不變，相關(guān)性上升的影響，對(duì)于mezz(junior)層級(jí)，是不是在PD低的時(shí)候valve下降，而PD高的時(shí)候增加？這部分內(nèi)容非常容易記混，有沒(méi)有什么方便記憶的方式呢？謝謝！
1.B中，我理解的聯(lián)邦資金市場(chǎng)所有的銀行交易對(duì)手是美聯(lián)儲(chǔ)，所以信用風(fēng)險(xiǎn)是小的？repo是機(jī)構(gòu)之間的的，信用風(fēng)險(xiǎn)大一些，理解有誤嗎？2.D,聯(lián)邦住房貸款銀行借款,是不是要有住房貸款作為押品才能借款？?jī)?chǔ)蓄機(jī)構(gòu)能有住房貸款嗎？幫忙理下。
老師，請(qǐng)問(wèn)為什么down的時(shí)候，110-100期間put方?jīng)]有信用風(fēng)險(xiǎn)，是因?yàn)闆](méi)到執(zhí)行價(jià)格最終不會(huì)執(zhí)行期權(quán)嗎？
信用風(fēng)險(xiǎn)百題中的第63題說(shuō)是考慮CVA和DVA，為什么62題卻考慮BCVA，這兩個(gè)題干沒(méi)看出差別
PD*LR=YTM-rf=cs+liq spead 為什么算的時(shí)候要減非信用的利差？公式中本來(lái)的就是兩種利差和等于總利差的??？
講的JPY頭寸，面值750million，pd是5%，回收率是96.5%。要求計(jì)算99.5的信用var，即UL。請(qǐng)問(wèn)這題怎么計(jì)算？wcl是怎么求的？
信用百題第7題，式子里的百分比是怎么算的，算了好多遍都不對(duì)，老師可以給詳細(xì)一點(diǎn)嗎？
老師點(diǎn)評(píng)說(shuō)第三個(gè)是沒(méi)有辦法履約。。在交易當(dāng)中沒(méi)有辦法履約為什么屬于信用風(fēng)險(xiǎn)而不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？
老師 信用百題6，再將年華PD轉(zhuǎn)化為月PD時(shí)，可不可以直接用4%/根號(hào)12 ？算出的結(jié)果跟答案A 有些出入
程寶問(wèn)答
