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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
老師 這道題目中有通過對沖的方式消除匯率風險的操作，那為什么還要考慮匯率風險呢，若考慮匯率風險的話，是不是也要考慮遠期的盈利呢？
老師好，為什么第56題這里 ，老師不是說，D大于0變動是同向的嗎，那為什么持有資產(chǎn)組合就要賣出歐洲美元期貨？這不是反向操作嗎？
請問老師，同樣的數(shù)據(jù)，為什么第一個和第二個數(shù)值有差異，一個6705，后一個5909。哪一個更符合實際操作算法呢？謝謝
老師說在不用重新輸入其他參數(shù)值的情況下，可以直接通過更改I/Y的值來實現(xiàn)計算公式的計算，想請教一下，如何在計算器上實現(xiàn)操作。
請問，么崢老師在上課時講過一個案例，講操作風險的，好像還有他單獨做的PPT，請問是哪一節(jié)課里的？然后那個案例的PPT還在嗎？
192題，I是錯的吧？不能納入市場風險和信用風險的，全都是操作風險？？？還有系統(tǒng)性風險、流動性風險、戰(zhàn)略風險、聲譽風險等呢？
在擬合操作風險損失的分布時，內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)不是各自不能單獨使用，必須混在一起使用嗎？ 為什么這張ppt 第一句 only using internal data?
我在實際操作中不可能知道6個月后的duration吧，實際中是不是應該按照現(xiàn)在的duration來計算，然后用tailing the hedge來不斷調(diào)整對沖頭寸？
我想請問一下老師36題是如何用計算器計算的，因為用公式手算太繁瑣了。我想請老師給我寫一下計算器計算這題的操作流程。
老師您好，我記得之前周老師說過，自然災害也是屬于操作風險其中一個，為什么這題不選A，還有，D選項不應該是regulatory risk嗎
信用風險var是基于1年99.9%置信水平，市場風險var是10天99% ，操作風險和流動性風險有嗎，具體是多少，在哪個章節(jié)講過？能幫忙匯總講講嗎？
老師，請問BASEL3里是對操作風險資本統(tǒng)一使用SMA方法，BIA/SA/AMA都給禁用了。市場風險和信用風險的計量方法有什么變化嗎？麻煩歸納一下，謝謝。
老師 這道題 算資本金 可以用 （信用風險RWA +操作風險資本金*12.5+市場風險資本金*12.5）*8% 也是91 和視頻中老師講的計算方法有什么區(qū)別呢？
這道題目的第二問，就是計算協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)，高老師講解時，說可以用計算器分別得出相關(guān)系數(shù)，標準差，從而推出協(xié)方差，請問怎么操作計算器
老師你的解釋里提到了“證券化是把部分資產(chǎn)玻璃出資產(chǎn)負債表”，請問什么是把部分資產(chǎn)玻璃出資產(chǎn)負債表呀？這個是如何操作的呀？
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