老師，為什么這里的一份標普500指數(shù)的合約規(guī)模是250啊，不是指數(shù)點數(shù)×250嗎？
老師，雙邊清算是啥意思
covered call是賣出call+買資產(chǎn)，賣出call是得到期權(quán)費，為什么公式是-C，計算profit的時候也是+C呢。
老師，這里1月1到2月3算出32天不就相當于是按照actual/360計算了嗎？actual/360和30/360有啥區(qū)別呀，怎么區(qū)分？我用計算器算的是1月1到2月3是33天
升水F>S,ROLL YIELD大于0，貼水F＜S,ROLL YIELD小于0是在short futures的情況下推出來的。如果是long futures，結(jié)果是不是相反？
遠期利率我用這個公式算出來是8.02%，和老師講的8.08%不一樣，哪里有問題，是一定要先算連續(xù)復(fù)利再轉(zhuǎn)換嗎？
老師，任何一個t期的即期利率都是從0時刻（當前時刻）開始的對嗎？像我圖里畫的這樣
老師，0息債券是債券持續(xù)期內(nèi)不支付任何利息，到期歸還本金的債券，還是持續(xù)期內(nèi)不支付任何利息，到期歸還本息的債券啊
0.25現(xiàn)金流為什么用6%-5%/2
這道題的B為什么不對？
請問為什么這里的AI是這么計算的？AI的定義不是是當前時刻距離上一次付息的時間間隔，站在站在第一個月時間點，距離上一次付息日12號是18天，不應(yīng)該是18/30？
請問為什么這里有的是用半年復(fù)利折現(xiàn)，有的是連續(xù)復(fù)利，怎么判斷用那種復(fù)利方式折現(xiàn)呢
為啥僅僅追加到維持保證金是不夠的
我想問一下interest rate future課件里面的例題我知道需要用無套利模型去做，但還是不理解為什么要減I（3.4368），請問能具體解答一下嗎
交易日的Dirty price為什么是2*0.25
程寶問答
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