老師，這里的payoff公式其實是把t2時刻的收益折現(xiàn)回t1是嗎？
某天然氣生產(chǎn)商希望對沖未來三個月內(nèi)天然氣價格下跌的風(fēng)險。代表該 生產(chǎn)商的交易員希望通過做空三個月期天然氣期貨合約來緩釋這一風(fēng)險， 并下達(dá)了一個以5美元/MMBTU（百萬英熱單位）或更高的價格做空該 合約的訂單。該訂單的類型是？ A. 觸價訂單 B. 止損訂單 C. 全權(quán)委托訂單 D. 限價訂單 ? 答案：D。。。。這里的A和D怎么區(qū)分？都是達(dá)到一個價格賣出
為什么說第二個swap的value是0？
這道題是不是如果他們的總損失超過2500，就是需要補充保證金的補充到維持保證金的額度
可以仔細(xì)講一下非清算會員和清算會員，初始保證金和維持保證金的關(guān)系嗎
為什么payoff要用到期價格減去K呢，不是說不扣成本嗎。
為什么是S，保費不是固定100萬美金嗎為什么不能直接寫上去呢
為什么說共同基金支持投資者每日贖回，之前不是說封閉性基金是階段性贖回嗎
為什么計算機(jī)算出的答案會和老師的不一樣
美國國債采用實際天數(shù)除以實際天數(shù)的計算方式，如果是半年期計算的話，是不是就采用實際天數(shù)÷180天？
在實際計算中F1，0.5這個應(yīng)該怎么計算？
這個怎么算呀？有沒有相應(yīng)的計算公式？帶入算一下
會出現(xiàn)有想要duration上升的題嗎？如果投資者想要久期上升，那是long還是short呢？
老師，是不是這個N＜0就是short N份 futures，N＞0就是long N份 futurrs
老師這個歐洲美元期貨的題還要看嗎？
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