金程問(wèn)答
老師，這里的payoff公式其實(shí)是把t2時(shí)刻的收益折現(xiàn)回t1是嗎？
某天然氣生產(chǎn)商希望對(duì)沖未來(lái)三個(gè)月內(nèi)天然氣價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。代表該 生產(chǎn)商的交易員希望通過(guò)做空三個(gè)月期天然氣期貨合約來(lái)緩釋這一風(fēng)險(xiǎn)， 并下達(dá)了一個(gè)以5美元/MMBTU（百萬(wàn)英熱單位）或更高的價(jià)格做空該 合約的訂單。該訂單的類型是？ A. 觸價(jià)訂單 B. 止損訂單 C. 全權(quán)委托訂單 D. 限價(jià)訂單 ? 答案：D。。。。這里的A和D怎么區(qū)分？都是達(dá)到一個(gè)價(jià)格賣出
為什么說(shuō)第二個(gè)swap的value是0？
這道題是不是如果他們的總損失超過(guò)2500，就是需要補(bǔ)充保證金的補(bǔ)充到維持保證金的額度
可以仔細(xì)講一下非清算會(huì)員和清算會(huì)員，初始保證金和維持保證金的關(guān)系嗎
為什么payoff要用到期價(jià)格減去K呢，不是說(shuō)不扣成本嗎。
為什么是S，保費(fèi)不是固定100萬(wàn)美金嗎為什么不能直接寫(xiě)上去呢
為什么說(shuō)共同基金支持投資者每日贖回，之前不是說(shuō)封閉性基金是階段性贖回嗎
為什么計(jì)算機(jī)算出的答案會(huì)和老師的不一樣
美國(guó)國(guó)債采用實(shí)際天數(shù)除以實(shí)際天數(shù)的計(jì)算方式，如果是半年期計(jì)算的話，是不是就采用實(shí)際天數(shù)÷180天？
在實(shí)際計(jì)算中F1，0.5這個(gè)應(yīng)該怎么計(jì)算？
這個(gè)怎么算呀？有沒(méi)有相應(yīng)的計(jì)算公式？帶入算一下
會(huì)出現(xiàn)有想要duration上升的題嗎？如果投資者想要久期上升，那是long還是short呢？
老師，是不是這個(gè)N＜0就是short N份 futures，N＞0就是long N份 futurrs
老師這個(gè)歐洲美元期貨的題還要看嗎？
程寶問(wèn)答
