會出現(xiàn)有想要duration上升的題嗎？如果投資者想要久期上升，那是long還是short呢？
老師，是不是這個N＜0就是short N份 futures，N＞0就是long N份 futurrs
老師這個歐洲美元期貨的題還要看嗎？
老師，為啥第一張圖不用乘上0.0001啊，求DV01不是久期×價值×0.0001嗎？第二張圖的用SOFR期貨進行對沖都乘上了0.0001了
老師，為啥第一張圖的利率期貨的公式是正好，而第二張圖的SOFR期貨的公式是負號呢？怎么判斷什么時候用第一個公式，什么時候用第二個公式
老師，這里公式底下的VF也指的是一份期貨合約的價值嗎？
老師，前面我們說的long the basis是不是就是這里的short hedge，short the basis就是這里的long hedge
老師，這個是我的理解你看對嗎？現(xiàn)貨多頭：我當前持有標的資產(chǎn)，未來打算賣出。 現(xiàn)貨空頭：我在0時刻向別人借了一個資產(chǎn)賣出，T時刻得去市場上以ST的價格買回來還給人家。 老師你看對嗎
老師，這里的F0是我期初進入一個期貨的空頭的約定賣出價，ST是我手上的資產(chǎn)的期末市場價格，F(xiàn)T是臨近到期或到期時刻我進入了一個期貨的多頭來平倉，F(xiàn)T是約定買入價。老師你看是這樣嗎？
老師，0息債券的YTM就是t期即期利率是嗎？那一筆期中無任何利息支付，到期還本金+利息的投資中計算的YTM也是所對應(yīng)的t期即期利率嗎？
老師，cost of carry＜0就是backwardation反向市場，＞0就是正向市場是嗎
老師，這道題我沒選第一個（現(xiàn)金市場價格），現(xiàn)金市場價格是個啥
老師這道題還要看嗎？涉及到歐洲美元期貨了
為什么提前還款會導(dǎo)致價格上升的慢于國債 提前還款是怎么影響這個價格的
老師，是不是這些非年化的便利性收益率/收益率/租賃率都得轉(zhuǎn)化成年化的呀（不管連續(xù)復(fù)利還是一般復(fù)利）
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