金程問(wèn)答
全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
125頁(yè)打圈圈的地方不明白。 為什么是RSS/（n-1）而不是 SSR/（n-1） 這一項(xiàng)不是指的是殘差的方差嘛？
老師講義這里式子(F0.5-1算這個(gè)式子)是不是有問(wèn)題??？？跟前面公式不太一致?。∥抑涝谶@個(gè)表格里邊給的都是年化的利率。如果現(xiàn)在就好比知道了，0.5年的年化即期利率是0.94%，一年期的年化
，這個(gè)我大致可以理解。第二因?yàn)槭前肽杲馕?，我既然算出了遠(yuǎn)期，我為什么沒(méi)用e的冪8%乘以0.25，再議1+r/2的冪2乘以0.25，就是我算的方框內(nèi)容2。第三我約定的K是寫(xiě)在0時(shí)刻，算出來(lái)的F是寫(xiě)到12時(shí)刻嗎？看我寫(xiě)在紙上的算法。覺(jué)得有點(diǎn)怪，請(qǐng)老師指導(dǎo)。謝謝了
這道題算對(duì)沖時(shí)所需股票的數(shù)量時(shí)為什么用100000*N(d1)呢？難道不是應(yīng)該用期權(quán)的數(shù)量（300000）乘N(d1)嘛？
為什么l大于r就是現(xiàn)貨溢價(jià) 怎樣計(jì)算n呢 有公式么 n是份數(shù)的意思嗎 補(bǔ)到初始保證金為什么不是12500–3750來(lái)算呢？
請(qǐng)問(wèn)這道題為什么不用除根號(hào)n呢？我有點(diǎn)分不清楚什么時(shí)候除根號(hào)n而什么時(shí)候不除了。請(qǐng)老師解答。
老師 這道題里面 N=1/12 是怎么得出來(lái)的能再解釋一下嗎？就是14年6月13-14年7月1日，semi compound，N=1/12？
哪些表查的時(shí)候自由度不需要n?1
樣本均值的方差為啥不是無(wú)偏的，而是σ2/n
N點(diǎn)在右邊，如果在左邊是什么情況呢
如果這里是4個(gè)月，N輸入多少？是31嘛？
老師，這道題，n大于30，為什么不能用z值1.65？
這里的n為什么不是取樣本數(shù)量100？
樣本均值方差為1/n*σ2，整體均值的方差為σ2，對(duì)嗎？
Merton的DtD與PD是 d2，還是N（-d2）
程寶問(wèn)答
