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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，我想問一個問題關于指數(shù)函數(shù)在概率中的運用。拋n次硬幣，每一次正面都朝上的概率的確是1/2的n次方，因為每一次拋硬幣都是相互獨立的事件，互不影響(所以算獨立事件集合的概率時就是各獨立事件發(fā)生的
老師您好，這兩個題目怎么自由度的算法有點不一樣，第一個是n-4，是因為有三個自變量和一個結截距，按照這樣的思路，那第二題的自由度不應該是n-2嘛，怎么是n-1嘞，搞不明白了
你好老師，這個如果用計算器，每個值之間需要按什么切換嗎，還是直接按下一個，比如IY=4, 下一個N是直接按N嗎，最后算不出來怎么辦
時間加權的歷史模擬實操是怎么做的呢？算出來的權數(shù)代替了n分之一以后怎么做呢，參數(shù)法算var時也沒用到n分之一呀關鍵是
這里n為什么是三十？債券投資三十年，第一年末給到1.8的利息，此1.8給以后再投資，應該是第二年末才會有利息，所以n是不是29？
老師您好，這道題查卡方表的值的自由度都是3，是怎么確認的呢？題目中的100個觀測值不能作為n來看嗎？然后卡方檢驗的自由度不是n-1嗎？
最后這道例題。 1、蒙特卡洛模擬就要用正態(tài)分布做假設檢驗嗎？ 2、 最后ppt 給的答案并沒有求出N，只是把n 的平方作為結果放在那里了，為啥
請問為什么講第一道題的時候N是21，第二道題成了10了？往上一期推的時候N到底要不要加1啊，為什么一會加一會又不加
residuals不準確 1).這是怎么影響到t-statistic of the regresión? 2). 我不知道t-statistic of the regresión 是什么？
為什么在非平穩(wěn)的時間序列里面的，季節(jié)性那里，有這么一個慣例 有截距項，啞變量的個數(shù)為n-1 沒有截距項的時候，啞變量的個數(shù)為n 呢？ 這是怎么來的？
第16題計算Dirty price的時候為什么要把%4的市場利率除以2轉(zhuǎn)換成按半年付息的？直接用（1+%4）的n次方 n=天數(shù)/一年總天數(shù) 不可以嗎？求解
老師好，關于t檢驗，多數(shù)情況下t統(tǒng)計量用的自由度是n-1 ，但我也看到有的地方自由度用的是n-k-1 ，這兩種使用場景有什么區(qū)別呢？
我想問一下這道題目里n=100當作永續(xù)年金來算的話，那n=？的時候是不當永續(xù)年金來算的？這個界限在哪里？雖然按照普通來算答案也是選d……
老師您好，我在做題中已經(jīng)求出d1，d2.但是不知道了n（d1）和n（-d1）怎么從正態(tài)分布表中求出來.答案里給的值我都沒找到
為什么題目的解析最后說n沒有提出，就可以直接不管n？還有不理解為什么每天的標準差是8，然后3天后的標準差就變成8*根號3？
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