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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
credit spread信用價(jià)差是怎么作用的，為什么價(jià)差縮小，市場利息就更低了。
第九題為什么對于A和D來說是銀行轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)點(diǎn)呀
請問為什么CDS是只轉(zhuǎn)移credit risk 而TRS是市場和信用風(fēng)險(xiǎn)都轉(zhuǎn)移呀？
巴2信用風(fēng)險(xiǎn)不按照表內(nèi)外和場外衍生品的方式計(jì)算權(quán)重了嗎
第二個(gè)事件不理解 信用利差為什么不是downgrade risk
百題-信用風(fēng)險(xiǎn)-Q58，黃色部分不應(yīng)該是＋cva嘛，
簽訂信用衍生品協(xié)議（即買入衍生品）究竟屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋還是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移？
老師能講講這幾個(gè)風(fēng)險(xiǎn)嗎？這幾個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是歸屬于信用風(fēng)險(xiǎn)還是什么？
老師，信用112題的OC a/c的第2，3年的10.8475和15.1199怎么得來的？
老師，請講一下信用分析里面的UGD Usage given default 是什么？ 對這個(gè)概念很模糊。
老師，這道信用風(fēng)險(xiǎn)的百題上課沒講，麻煩老師解答一下，謝謝。
老師好，信用風(fēng)險(xiǎn)的損失分布不是不對稱肥尾的嗎？
debt的spread和信用風(fēng)險(xiǎn)什么關(guān)系，怎么理解呀，debt的spread指的是什么呀？
請問老師關(guān)于計(jì)算器的問題。信用風(fēng)險(xiǎn)百題第116題，PV=320,000，N=12*15，I/Y=4.5/12，F(xiàn)V=0，求PMT。我兩個(gè)計(jì)算器計(jì)算結(jié)果不同，一個(gè)是2448，一個(gè)是1778。試了好多次都是這樣不知為什么，煩請老師解答，謝謝！
老師您好，請問如果題目中的公式?jīng)]有E這個(gè)期望的符號，而是像例題中求和的公式，都需要除于n或者n-1，如果題目告知是樣本，就是除于n-1，如果是總體或者沒有樣本就是除于n，是嗎？
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