credit spread信用價差是怎么作用的,為什么價差縮小,市場利息就更低了。
第九題為什么對于A和D來說是銀行轉移信用風險的優(yōu)點呀
請問為什么CDS是只轉移credit risk 而TRS是市場和信用風險都轉移呀?
巴2信用風險不按照表內外和場外衍生品的方式計算權重了嗎
第二個事件不理解 信用利差為什么不是downgrade risk
百題-信用風險-Q58,黃色部分不應該是+cva嘛,
簽訂信用衍生品協(xié)議(即買入衍生品)究竟屬于風險緩釋還是風險轉移?
老師能講講這幾個風險嗎?這幾個風險是歸屬于信用風險還是什么?
老師,信用112題的OC a/c的第2,3年的10.8475和15.1199怎么得來的?
老師,請講一下信用分析里面的UGD Usage given default 是什么? 對這個概念很模糊。
老師,這道信用風險的百題上課沒講,麻煩老師解答一下,謝謝。
老師好,信用風險的損失分布不是不對稱肥尾的嗎?
debt的spread和信用風險什么關系,怎么理解呀,debt的spread指的是什么呀?
請問老師關于計算器的問題。信用風險百題第116題,PV=320,000,N=12*15,I/Y=4.5/12,F(xiàn)V=0,求PMT。我兩個計算器計算結果不同,一個是2448,一個是1778。試了好多次都是這樣不知為什么,煩請老師解答,謝謝!
老師您好,請問如果題目中的公式沒有E這個期望的符號,而是像例題中求和的公式,都需要除于n或者n-1,如果題目告知是樣本,就是除于n-1,如果是總體或者沒有樣本就是除于n,是嗎?
程寶問答