credit spread信用價差是怎么作用的,為什么價差縮小,市場利息就更低了。
第九題為什么對于A和D來說是銀行轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的優(yōu)點呀
請問為什么CDS是只轉(zhuǎn)移credit risk 而TRS是市場和信用風(fēng)險都轉(zhuǎn)移呀?
巴2信用風(fēng)險不按照表內(nèi)外和場外衍生品的方式計算權(quán)重了嗎
第二個事件不理解 信用利差為什么不是downgrade risk
百題-信用風(fēng)險-Q58,黃色部分不應(yīng)該是+cva嘛,
簽訂信用衍生品協(xié)議(即買入衍生品)究竟屬于風(fēng)險緩釋還是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師能講講這幾個風(fēng)險嗎?這幾個風(fēng)險是歸屬于信用風(fēng)險還是什么?
老師,信用112題的OC a/c的第2,3年的10.8475和15.1199怎么得來的?
老師,請講一下信用分析里面的UGD Usage given default 是什么? 對這個概念很模糊。
老師,這道信用風(fēng)險的百題上課沒講,麻煩老師解答一下,謝謝。
老師好,信用風(fēng)險的損失分布不是不對稱肥尾的嗎?
debt的spread和信用風(fēng)險什么關(guān)系,怎么理解呀,debt的spread指的是什么呀?
請問老師關(guān)于計算器的問題。信用風(fēng)險百題第116題,PV=320,000,N=12*15,I/Y=4.5/12,F(xiàn)V=0,求PMT。我兩個計算器計算結(jié)果不同,一個是2448,一個是1778。試了好多次都是這樣不知為什么,煩請老師解答,謝謝!
老師您好,請問如果題目中的公式?jīng)]有E這個期望的符號,而是像例題中求和的公式,都需要除于n或者n-1,如果題目告知是樣本,就是除于n-1,如果是總體或者沒有樣本就是除于n,是嗎?
程寶問答