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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
期初賣掉高位價(jià)格的期貨，到t2時(shí)間就做反向操作，做多同等數(shù)量的期貨，此時(shí)價(jià)格較低，所以低價(jià)買入，和期初的高價(jià)賣出做差的部分就是投資者賺到的？這就是short hedge?
質(zhì)疑的原因是這個(gè)定義排除了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。但是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)不正好應(yīng)該是被排除在操作風(fēng)險(xiǎn)的定義之外的嗎？換句話來說，排除了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的操作風(fēng)險(xiǎn)的定義，不是應(yīng)該不受到質(zhì)疑嗎？
知道操作風(fēng)險(xiǎn)是不包含strategic and reputational risk的 所以C是正確的。但是視頻講解說：“如果是It ignores legal risk, 那么這句話也是對(duì)的?！边@么說就不對(duì)了吧， 因?yàn)?i class="highlight">操作風(fēng)險(xiǎn)是包含法律風(fēng)險(xiǎn)的，所以視頻講解老師這里是說錯(cuò)了吧？
老師，請(qǐng)問是不是liquidity risk管理中都是用reserve（不同于市場(chǎng)信用和操作）？復(fù)習(xí)到流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)里是用expected requirement-reserve管理，而且
C選項(xiàng)后半句不懂， by replacing them with longer-term contracts shortly before they expire.短期期貨到期用長(zhǎng)期期貨反向平倉？具體怎么操作呀？平倉不是買入一個(gè)相同到期日的期貨合約嗎？用的不是短期的嗎？
此處講，買了保險(xiǎn)，可以適當(dāng)降低操作風(fēng)險(xiǎn)的資本金?？墒前兕}中，講無論買不買保險(xiǎn)，都不能減少資本金。 請(qǐng)老師確認(rèn)一下，若買了保險(xiǎn)，可以少交哪些資本金？少交多少呢？
此處講，買了保險(xiǎn)，可以適當(dāng)降低操作風(fēng)險(xiǎn)的資本金?？墒前兕}中，講無論買不買保險(xiǎn)，都不能減少資本金。 請(qǐng)老師確認(rèn)一下，若買了保險(xiǎn)，可以少交哪些資本金？少交多少呢？
第6條中的IRB方法和 SA方法都是針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算嗎？IRB方法是basel2提出的?SA方法是basel1提出的？第6條中的SA跟講義89頁的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量SA無關(guān)吧？請(qǐng)老師指教，謝謝
第6條中的IRB方法和 SA方法都是針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算嗎？IRB方法是basel2提出的?SA方法是basel1提出的？第6條中的SA跟講義89頁的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量SA無關(guān)吧？請(qǐng)老師指教，謝謝
老師，關(guān)于第一選項(xiàng)里邊解釋的，這個(gè)不是董事審計(jì)委員會(huì)的職責(zé)，那這個(gè)應(yīng)該是高級(jí)管理人員的職責(zé)嗎？定義目標(biāo)，確保所有的公司業(yè)務(wù)條線操作風(fēng)險(xiǎn)過程能夠提供所需要信息
老師，請(qǐng)問這題的b為什么不對(duì)呢？如果兩個(gè)客戶都同意他的想法，基金經(jīng)理算出一個(gè)收益最大化的配比，這種情況下難道不需要保證兩個(gè)客戶的操作一樣嗎？
老師，我有幾個(gè)問題1.對(duì)于第一句話，操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件應(yīng)該是用泊松分布對(duì)嗎。之所以不能用對(duì)數(shù)是因?yàn)閷?duì)數(shù)有肥尾而低頻高損應(yīng)該是瘦尾是嗎？
老師好，IRC在操作風(fēng)險(xiǎn)中提到是巴塞爾2.5提出的，評(píng)級(jí)變化和違約都用99.9%，1年的var.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中說是FRTB修正了，信用利差風(fēng)險(xiǎn)用10天，99%var,違約用信用風(fēng)險(xiǎn)var。這應(yīng)如何li?理解
我想知道資本金是var計(jì)算的嗎？那么ec是覆蓋預(yù)期損失的，那非預(yù)期損失用什么覆蓋，計(jì)算資本金在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn)里是什么用呢？信用風(fēng)險(xiǎn)里面，計(jì)算var就是高斯那個(gè)嗎？
老師好，請(qǐng)問應(yīng)該如何去理解operation risk會(huì)由external events的造成呢? 既然是操作風(fēng)險(xiǎn)，我能理解是跟人為因素有關(guān)的，且failed internal processes與system都帶有較為明顯的人文色彩，可是external events就不好理解。
程寶問答
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