企業(yè)年金是不是永續(xù)年金的一種？
為什么平行移動=利率變化幅度大，而非平行移動=利率變化福大小呢？非平行移動也可以某一期的發(fā)生巨變啊。
完全不懂，美式期權(quán)行權(quán)了不就可以獲得分紅了么！那應該價值高呀
C選項，；老師說專制的一旦權(quán)力更變風險很大。但期間基本沒有什么風險。所以C到底是在考慮長期限還是考慮短期限
此題不會
這道題里，為什么五年累積違約概率不等于1-exp(-入*5）呢。后者算出來是5.35%，跟6.2%不相等。
這道題計算組合西格瑪?shù)臅r候，為什么沒有考慮權(quán)重呢，不是應該乘以歐密格么？
壓力VAR和普通VAR都要求正態(tài)分布嗎
為什么折現(xiàn)的時候不算時間？
老師，這里的U d是不是可以用上面股價上漲的94.824/80來算啊
老師，BSM使用的是恒定不變的歷史波動率，那之前不是說隱含波動率不是由bsm推導出來的嗎？那到底bsm的波動率是什么波動率呢？
這樣理解對嗎？
什么叫factor hedging??？哪里講過
1.為什么不能直接用（320-280）/280？2.就算是對數(shù)收益率，課件哪個環(huán)節(jié)講了還要用1/t？
麻煩老師講解一下這道題，謝謝
程寶問答
金程問答